PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ProShares Ultra Yen (YCL)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US74347W2706
CUSIP
74347W270
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
24 нояб. 2008 г.
Регион
Developed Asia Pacific (Japan)
Категория
Leveraged Currency, Leveraged
С использованием кредитного плеча
2x
Отслеживаемый индекс
USD/JPY Exchange Rate (-200%)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Валюта

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Yen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares Ultra Yen (YCL) показал доход в -3.59% с начала года и -16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCL составила -11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


ProShares Ultra Yen

1 день
1.08%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-16.05%
3 года*
-17.74%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-11.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.71%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении YCL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2013 г. с доходностью -6.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.20%-2.41%-3.33%-3.59%
20251.52%5.52%0.42%9.45%-1.88%-1.19%-9.04%4.92%-1.87%-8.71%-2.97%-1.09%-6.34%
2024-8.77%-4.39%-2.63%-8.39%-0.25%-4.85%14.09%3.80%2.75%-10.65%2.45%-10.00%-25.97%
20230.85%-9.18%4.32%-5.54%-5.07%-7.39%2.01%-4.68%-6.23%-3.44%3.94%9.57%-20.46%
2022-0.18%0.09%-10.93%-12.26%1.31%-10.48%3.36%-8.39%-8.36%-5.95%15.43%9.55%-26.92%
2021-2.95%-3.57%-7.51%2.44%-1.03%-2.36%2.34%-0.68%-2.46%-4.74%1.48%-3.73%-20.94%

Метрики бенчмарка

ProShares Ultra Yen: годовая альфа составляет -5.38%, бета — -0.22, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 10.12.2008.

  • Этот ETF участвовал в 16.89% снижения S&P 500 Index, но только в -23.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета -0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-5.38%
Бета
-0.22
0.04
Участие в росте
-23.86%
Участие в снижении
16.89%

Комиссия

Комиссия YCL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

YCL имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Yen (YCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


YCLБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.90

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

1.39

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.40

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

6.61

-7.57

Изучите показатели доходности на риск для YCL в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Yen не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Yen показал максимальную просадку в 88.10%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Yen составляет 87.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.1%31 окт. 2011 г.362227 мар. 2026 г.
-26.4%18 дек. 2008 г.746 апр. 2009 г.34924 авг. 2010 г.423
-14.37%18 мар. 2011 г.146 апр. 2011 г.7220 июл. 2011 г.86
-8.82%1 нояб. 2010 г.3215 дек. 2010 г.6216 мар. 2011 г.94
-6.34%15 сент. 2010 г.317 сент. 2010 г.136 окт. 2010 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...