- ISIN
- US74347W2706
- CUSIP
- 74347W270
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Leveraged Currency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- USD/JPY Exchange Rate (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YCL
ProShares Ultra Yen (YCL) снизился на 9.1% с начала года. Текущая цена акции YCL — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $332.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Yen (YCL) показал доход в -9.05% с начала года и -21.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCL составила -12.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ProShares Ultra Yen
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.72%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении YCL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2013 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | -2.41% | -3.33% | 2.36% | -3.92% | -3.85% | -0.24% | -9.05% | |||||
| 2025 | 1.52% | 5.52% | 0.42% | 9.45% | -1.88% | -1.19% | -9.04% | 4.92% | -1.87% | -8.71% | -2.97% | -1.09% | -6.34% |
| 2024 | -8.77% | -4.39% | -2.63% | -8.39% | -0.25% | -4.85% | 14.09% | 3.80% | 2.75% | -10.65% | 2.45% | -10.00% | -25.97% |
| 2023 | 0.85% | -9.18% | 4.32% | -5.54% | -5.07% | -7.39% | 2.01% | -4.68% | -6.23% | -3.44% | 3.94% | 9.57% | -20.46% |
| 2022 | -0.18% | 0.09% | -10.93% | -12.26% | 1.31% | -10.48% | 3.36% | -8.39% | -8.36% | -5.95% | 15.43% | 9.55% | -26.92% |
| 2021 | -2.95% | -3.57% | -7.51% | 2.44% | -1.03% | -2.36% | 2.34% | -0.68% | -2.46% | -4.74% | 1.48% | -3.73% | -20.94% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Yen has an annualized alpha of -5.46%, beta of -0.22, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2008.
- This ETF participated in 16.67% of S&P 500 Index downside but only -23.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.22 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.46%
- Бета
- -0.22
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -23.87%
- Участие в снижении
- 16.67%
Комиссия
Комиссия YCL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YCL имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Yen (YCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.24 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.71 | -11.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Yen показал максимальную просадку в 88.56%, зарегистрированную 8 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Yen составляет 88.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.56%июль 2026 г. | 14y 8mo | — | 14y 8moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-26.40%апр. 2009 г. | 3mo 19d | 1y 4mo | 1y 8moдек. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.37%апр. 2011 г. | 19d | 3mo 15d | 4mo 4dмарт 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-8.82%дек. 2010 г. | 1mo 14d | 3mo 1d | 4mo 15dнояб. 2010 г. - март 2011 г. | — |
-6.34%сент. 2010 г. | 2d | 19d | 21dсент. 2010 г. - окт. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| YCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -56.78% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -9.10% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -18.90% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -25.43% | -41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -33.92% | -43.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -1.00% | -87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -10.70% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.09% | +12.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YCL
Добавьте ProShares Ultra Yen в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YCL