PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Yen (YCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Yen (YCL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

YCL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат USD/JPY Exchange Rate (-200%). YCL запущен 24 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W2706

CUSIP

74347W270

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

24 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Leveraged Currency, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

USD/JPY Exchange Rate (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия YCL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Популярные сравнения:
YCL с YCS YCL с FXY YCL с EUO YCL с BNKU YCL с EWJ YCL с TTT YCL с SLV YCL с DXJ YCL с SPY YCL с GLD
Популярные сравнения:
YCL с YCS YCL с FXY YCL с EUO YCL с BNKU YCL с EWJ YCL с TTT YCL с SLV YCL с DXJ YCL с SPY YCL с GLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Yen (YCL) показал доход в 15.53% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCL составила -7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

YCL

С начала года

15.53%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.17%

3 года

-14.34%

5 лет

-15.81%

10 лет

-7.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%5.52%0.42%9.45%-1.88%15.53%
2024-8.77%-4.39%-2.63%-8.39%-0.23%-4.87%14.09%3.80%2.75%-10.65%2.45%-10.00%-25.97%
20230.84%-9.18%4.33%-5.54%-5.07%-7.40%2.01%-4.68%-6.23%-3.44%3.94%9.57%-20.46%
2022-0.17%0.09%-10.92%-12.26%1.30%-10.48%3.34%-8.38%-8.36%-5.95%15.44%9.54%-26.92%
2021-2.94%-3.58%-7.50%2.43%-1.02%-2.37%2.34%-0.68%-2.46%-4.74%1.48%-3.74%-20.95%
20200.24%0.80%-0.39%-0.02%-1.05%-0.50%3.85%-0.27%0.71%1.31%0.38%1.96%7.15%
20190.79%-4.82%0.79%-1.53%5.28%0.69%-2.22%4.34%-3.69%-0.19%-2.93%0.96%-2.99%
20186.18%4.26%-0.17%-5.67%0.70%-3.29%-2.91%0.90%-4.73%0.51%-1.15%6.39%0.17%
20176.87%0.32%1.13%-0.33%1.16%-2.62%2.39%0.58%-4.42%-1.99%1.33%-0.55%3.48%
2016-1.63%14.83%0.30%10.67%-7.79%14.96%1.93%-3.09%3.70%-6.95%-15.99%-4.64%1.50%
20154.32%-4.61%-0.43%0.43%-7.17%2.76%-3.64%5.11%1.99%-1.39%-3.09%3.36%-3.15%
20146.07%0.51%-2.77%2.02%0.57%1.40%-3.79%-2.85%-9.07%-5.27%-10.46%-2.42%-24.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YCL составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Yen (YCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Yen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: -0.80
  • За 10 лет: -0.42
  • За всё время: -0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

ProShares Ultra Yen не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Yen показал максимальную просадку в 86.82%, зарегистрированную 8 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Yen составляет 84.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.82%31 окт. 2011 г.30858 янв. 2025 г.———
-26.4%18 дек. 2008 г.746 апр. 2009 г.34624 авг. 2010 г.420
-14.37%18 мар. 2011 г.146 апр. 2011 г.6620 июл. 2011 г.80
-8.82%1 нояб. 2010 г.3115 дек. 2010 г.6216 мар. 2011 г.93
-6.34%15 сент. 2010 г.317 сент. 2010 г.136 окт. 2010 г.16
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...