PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PCEF — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S-Network Composite Closed-End Fund Index. PCEF запущен 19 февр. 2010 г. и имеет комиссию в 2.34%.

Информация о ETF

ISIN

US73936Q8437

CUSIP

46138E404

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

19 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S-Network Composite Closed-End Fund Index

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PCEF составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PCEF с YYY PCEF с UTF PCEF с IEO PCEF с PFFA PCEF с MDIV PCEF с PGX PCEF с SPY PCEF с VOO PCEF с PHB PCEF с ANGL
Популярные сравнения:
PCEF с YYY PCEF с UTF PCEF с IEO PCEF с PFFA PCEF с MDIV PCEF с PGX PCEF с SPY PCEF с VOO PCEF с PHB PCEF с ANGL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) показал доход в 2.57% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCEF составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PCEF

С начала года

2.57%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

2.69%

1 год

11.69%

5 лет

9.61%

10 лет

5.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.38%-0.38%-2.44%-1.43%3.58%2.57%
20242.24%2.66%2.35%-3.95%4.25%2.07%2.05%1.97%2.88%-1.86%3.43%-2.20%16.70%
20238.83%-2.62%-2.81%-0.01%-1.86%3.81%2.72%-1.84%-3.81%-4.25%8.98%3.02%9.41%
2022-4.78%-3.88%1.53%-6.13%-0.25%-6.57%6.95%-1.77%-10.32%4.94%5.52%-4.07%-18.65%
2021-0.27%2.00%3.81%3.04%2.13%1.81%0.15%1.37%-2.11%2.52%-2.01%2.16%15.38%
20200.80%-7.60%-17.59%8.50%5.44%1.48%4.04%2.46%-2.49%-1.84%10.63%4.00%4.61%
20197.98%2.64%0.85%2.20%-2.32%4.19%1.19%-1.34%1.76%0.86%1.39%2.74%24.09%
2018-0.42%-1.57%-0.10%0.90%0.48%-0.38%1.20%1.02%-0.35%-5.89%0.70%-4.58%-8.88%
20173.31%1.98%-0.19%2.57%1.39%0.34%1.95%-0.37%1.51%0.36%-0.95%1.78%14.48%
2016-2.75%0.07%6.42%1.94%1.13%1.61%3.54%1.54%-0.33%-2.15%-0.37%2.66%13.77%
20150.69%2.70%-0.19%1.49%-0.44%-3.25%-0.39%-3.52%-2.15%4.80%-1.21%0.37%-1.42%
2014-0.29%3.59%0.50%1.83%2.01%1.11%-2.17%1.99%-2.55%0.84%0.63%-2.64%4.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCEF составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco CEF Income Composite ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco CEF Income Composite ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.

6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.68$1.77$1.62$1.61$1.69$1.66$1.66$1.66$1.73$1.96$1.89

Дивидендный доход

8.66%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco CEF Income Composite ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.14$0.14$0.14$0.13$0.00$0.54
2024$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.14$0.14$1.68
2023$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.13$0.13$0.14$0.13$1.77
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2021$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.61
2020$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.14$0.14$1.69
2019$0.14$0.15$0.15$0.15$0.13$0.12$0.12$0.11$0.14$0.14$0.15$0.15$1.66
2018$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.12$0.13$0.12$0.14$0.14$0.14$0.13$1.66
2017$0.15$0.15$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.13$1.66
2016$0.16$0.16$0.16$0.16$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.12$0.14$0.14$1.73
2015$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$1.96
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco CEF Income Composite ETF показал максимальную просадку в 38.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco CEF Income Composite ETF составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.209
-24.24%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.46421 авг. 2024 г.699
-14.88%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.867 февр. 2012 г.148
-14.08%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.———
-13.67%30 авг. 2018 г.7921 дек. 2018 г.5615 мар. 2019 г.135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...