- ISIN
- US73936Q8437
- CUSIP
- 46138E404
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 19 февр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S-Network Composite Closed-End Fund Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $830M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции PCEF — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) показал доход в 5.85% с начала года и 11.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCEF составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco CEF Income Composite ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCEF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 0.35% | -5.48% | 6.64% | 2.40% | 0.70% | -0.33% | 5.85% | |||||
| 2025 | 3.38% | -0.38% | -2.44% | -1.43% | 4.06% | 3.22% | 1.24% | 2.29% | 0.67% | 0.86% | 0.27% | 0.41% | 12.59% |
| 2024 | 2.24% | 2.66% | 2.35% | -3.95% | 4.25% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 2.88% | -1.86% | 3.43% | -2.20% | 16.70% |
| 2023 | 8.83% | -2.62% | -2.81% | -0.01% | -1.86% | 3.79% | 2.72% | -1.84% | -3.81% | -4.25% | 8.98% | 3.02% | 9.39% |
| 2022 | -4.78% | -3.88% | 1.53% | -6.13% | -0.25% | -6.57% | 6.95% | -1.77% | -10.32% | 4.94% | 5.52% | -4.07% | -18.66% |
| 2021 | -0.27% | 2.00% | 3.81% | 3.04% | 2.13% | 1.81% | 0.15% | 1.37% | -2.11% | 2.52% | -2.01% | 2.15% | 15.38% |
Метрики бенчмарка
Invesco CEF Income Composite ETF has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.55, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2010.
- This ETF participated in 73.43% of S&P 500 Index downside but only 59.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 59.23%
- Участие в снижении
- 73.43%
Комиссия
Комиссия PCEF составляет 2.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCEF имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.71 | -3.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco CEF Income Composite ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.58 | $1.68 | $1.77 | $1.62 | $1.61 | $1.69 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.73 | $1.96 |
Дивидендный доход | 7.66% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco CEF Income Composite ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.00 | $0.77 | |||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.58 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $1.77 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.62 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco CEF Income Composite ETF показал максимальную просадку в 38.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco CEF Income Composite ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 28d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.25%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.88%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 4mo 6d | 7mo 4dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-14.09%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 6d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.67%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 2mo 24d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PCEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -56.78% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -18.90% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -25.43% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -33.92% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.00% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.70% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCEF
Добавьте Invesco CEF Income Composite ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCEF