PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46138J8172
CUSIP46138J817
ЭмитентInvesco
Дата выпуска27 сент. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BSJP составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BSJP с BSJO, BSJP с FLRT, BSJP с SHYG, BSJP с VOO, BSJP с SPHY, BSJP с HYG, BSJP с LQD, BSJP с ICVT, BSJP с SPY, BSJP с FLHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
14.80%
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 7.61% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.61%25.70%
1 месяц0.98%3.51%
6 месяцев4.12%14.80%
1 год10.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)4.62%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%0.64%0.87%0.13%1.01%0.13%0.92%0.83%0.75%0.46%7.61%
20232.34%-0.24%1.12%0.46%-0.07%1.52%1.05%0.71%-0.26%-0.44%2.44%1.37%10.42%
2022-1.19%-0.62%-0.36%-2.24%1.06%-5.39%4.49%-2.01%-1.91%2.17%2.13%-1.05%-5.16%
2021-0.32%0.56%1.08%0.72%0.25%0.81%-0.04%0.34%0.13%-0.06%-0.75%1.80%4.57%
2020-0.64%-1.07%-11.39%3.67%4.42%0.15%4.72%0.33%-0.65%0.61%3.16%1.80%4.16%
20195.97%1.49%1.10%1.68%-1.86%3.33%0.36%0.65%0.61%0.06%0.50%2.01%16.89%
20180.02%-1.54%-0.63%0.70%-0.27%0.54%1.39%0.81%0.43%-2.22%-1.41%-2.49%-4.66%
2017-0.16%0.16%-0.10%0.46%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BSJP среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 93.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0093.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05
2.97
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.58$1.61$1.19$1.05$1.21$1.36$1.31$0.33

Дивидендный доход

6.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.16$0.13$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$0.00$1.22
2023$0.12$0.11$0.12$0.11$0.12$0.12$0.14$0.14$0.13$0.14$0.14$0.22$1.61
2022$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.13$1.19
2021$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$1.05
2020$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$1.21
2019$0.10$0.10$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$1.36
2018$0.00$0.11$0.09$0.10$0.10$0.11$0.09$0.18$0.14$0.09$0.12$0.17$1.31
2017$0.11$0.21$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.185
-9.12%28 дек. 2021 г.11613 июн. 2022 г.27012 июл. 2023 г.386
-8.32%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.90
-4.33%9 янв. 2018 г.5223 мар. 2018 г.12318 сент. 2018 г.175
-2.41%25 окт. 2017 г.1515 нояб. 2017 г.303 янв. 2018 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
3.92%
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)