PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138J8172

CUSIP

46138J817

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 сент. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSJP составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSJP с BSJO BSJP с FLRT BSJP с SHYG BSJP с VOO BSJP с SPHY BSJP с HYG BSJP с LQD BSJP с ICVT BSJP с SPY BSJP с FLHY
Популярные сравнения:
BSJP с BSJO BSJP с FLRT BSJP с SHYG BSJP с VOO BSJP с SPHY BSJP с HYG BSJP с LQD BSJP с ICVT BSJP с SPY BSJP с FLHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
9.66%
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 7.40% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев.


BSJP

С начала года

7.40%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.40%

5 лет

4.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%0.64%0.87%0.13%1.01%0.13%0.92%0.84%0.75%0.46%0.58%7.40%
20232.34%-0.24%1.12%0.46%-0.07%1.52%1.05%0.71%-0.26%-0.44%2.44%1.37%10.42%
2022-1.19%-0.61%-0.36%-2.24%1.07%-5.39%4.49%-2.01%-1.91%2.16%2.12%-1.05%-5.15%
2021-0.32%0.56%1.08%0.72%0.25%0.81%-0.04%0.34%0.12%-0.06%-0.75%1.79%4.57%
2020-0.64%-1.06%-11.39%3.67%4.42%0.15%4.72%0.33%-0.65%0.61%3.16%1.80%4.15%
20195.97%1.49%1.10%1.69%-1.86%3.33%0.36%0.64%0.61%0.06%0.50%2.01%16.90%
20180.02%-1.54%-0.63%0.70%-0.27%0.54%1.39%0.81%0.44%-2.22%-1.41%-2.49%-4.66%
2017-0.16%0.16%-0.10%0.46%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSJP составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.692.07
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.962.76
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.851.39
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.363.05
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 61.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.4613.27
BSJP
^GSPC

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69
2.07
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.34$1.61$1.19$1.05$1.21$1.36$1.31$0.33

Дивидендный доход

5.81%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.16$0.13$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.00$1.34
2023$0.12$0.11$0.12$0.11$0.12$0.12$0.14$0.14$0.13$0.14$0.14$0.22$1.61
2022$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.13$1.19
2021$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$1.05
2020$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$1.21
2019$0.10$0.10$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$1.36
2018$0.00$0.11$0.09$0.10$0.10$0.11$0.09$0.18$0.14$0.09$0.12$0.17$1.31
2017$0.11$0.21$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.65%
-1.91%
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.185
-9.11%28 дек. 2021 г.11613 июн. 2022 г.27012 июл. 2023 г.386
-8.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.90
-4.33%9 янв. 2018 г.5223 мар. 2018 г.12318 сент. 2018 г.175
-2.41%25 окт. 2017 г.1515 нояб. 2017 г.303 янв. 2018 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89%
3.82%
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab