- ISIN
- US33738R4074
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 янв. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $938M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции FTQI — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTQI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) показал доход в 13.57% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTQI составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FTQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTQI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -1.11% | -1.40% | 7.59% | 4.21% | 1.70% | 1.00% | 13.57% | |||||
| 2025 | 2.10% | -2.37% | -6.37% | 0.05% | 3.42% | 3.35% | 2.65% | 1.74% | 3.83% | 2.80% | 0.40% | 0.88% | 12.68% |
| 2024 | 1.45% | 3.33% | 1.81% | -2.60% | 3.14% | 2.00% | -0.14% | 1.21% | 2.24% | -0.24% | 5.73% | -0.75% | 18.30% |
| 2023 | 7.33% | -0.22% | 3.13% | 1.09% | 0.77% | 3.44% | 1.85% | -0.78% | -2.77% | -0.54% | 6.29% | 2.29% | 23.63% |
| 2022 | 0.00% | 1.48% | 3.87% | -5.09% | 0.41% | -5.89% | 7.51% | -3.77% | -9.29% | 4.19% | 2.01% | -3.24% | -8.77% |
| 2021 | 1.44% | 0.30% | 2.30% | 1.29% | 3.18% | -0.48% | -1.94% | 1.60% | 1.27% | 0.99% | -1.51% | 1.68% | 10.46% |
Метрики бенчмарка
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.49, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2014.
- This ETF participated in 60.64% of S&P 500 Index downside but only 53.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.40 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 53.00%
- Участие в снижении
- 60.64%
Комиссия
Комиссия FTQI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTQI имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.35 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.13 | 10.19 | +10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.39 | $2.43 | $2.28 | $1.78 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $0.64 | $0.70 |
Дивидендный доход | 10.84% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $1.22 | |||||
| 2025 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.39 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $2.43 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $2.28 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $1.78 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.42%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 1d | 5mo 18dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.60%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 9mo 1d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.51%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.20%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 12mo 1d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.45%янв. 2016 г. | 1mo 12d | 5mo 27d | 7mo 9dдек. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FTQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -56.78% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.10% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -18.90% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -25.43% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -33.92% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.49% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.70% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.09% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTQI
Добавьте First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTQI