- ISIN
- US46435G4745
- CUSIP
- 46435G474
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 июн. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции FALN — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FALN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) показал доход в 2.24% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALN составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FALN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FALN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 0.54% | -2.55% | 2.13% | 0.77% | 0.40% | 2.24% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 0.79% | -0.79% | -1.39% | 1.74% | 2.66% | 0.08% | 1.61% | 2.22% | -0.35% | 0.66% | 0.08% | 8.92% |
| 2024 | 1.21% | -0.22% | 1.72% | -1.91% | 1.47% | -0.37% | 2.83% | 1.76% | 1.31% | -1.14% | 2.13% | -1.24% | 7.68% |
| 2023 | 3.82% | -1.76% | 1.57% | 0.03% | -0.58% | 2.31% | 0.88% | 0.41% | -2.07% | -0.69% | 5.89% | 3.19% | 13.47% |
| 2022 | -4.04% | -1.85% | -1.01% | -4.90% | 0.98% | -6.60% | 4.88% | -1.90% | -4.47% | 1.36% | 4.11% | -0.59% | -13.79% |
| 2021 | -0.19% | -0.03% | 0.31% | 1.09% | 0.38% | 1.84% | 0.82% | 0.72% | -0.27% | 0.34% | -1.83% | 2.16% | 5.40% |
Метрики бенчмарка
iShares Fallen Angels USD Bond ETF has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.34, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2016.
- This ETF participated in 45.28% of S&P 500 Index downside but only 39.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 39.63%
- Участие в снижении
- 45.28%
Комиссия
Комиссия FALN составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FALN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FALN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.92 | -2.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Fallen Angels USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.72 | $1.67 | $1.42 | $1.25 | $1.02 | $1.51 | $1.45 | $1.46 | $1.90 | $0.95 |
Дивидендный доход | 6.42% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Fallen Angels USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.29 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.17 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.25 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.21 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Fallen Angels USD Bond ETF показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Fallen Angels USD Bond ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.22%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 29d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.78%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.18%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 2mo 7d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.92%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 2d | 3mo 8dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.10%нояб. 2016 г. | 21d | 26d | 1mo 17dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| FALN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -56.78% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -9.10% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -18.90% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -33.92% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.21% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.71% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.04% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FALN
Добавьте iShares Fallen Angels USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FALN