PortfoliosLab logo
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G4745

CUSIP

00046435G474

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 июн. 2016 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FALN составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Fallen Angels USD Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.33%
166.76%
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Fallen Angels USD Bond ETF показал доход в 0.32% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FALN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%0.79%-0.79%-1.01%0.32%
20241.21%-0.22%1.72%-1.91%1.47%-0.37%2.83%1.76%1.32%-1.14%2.13%-1.24%7.69%
20233.82%-1.76%1.57%0.03%-0.58%2.31%0.88%0.41%-2.07%-0.69%5.89%3.19%13.47%
2022-4.04%-1.85%-1.01%-4.90%0.98%-6.60%4.88%-1.90%-4.47%1.36%4.11%-0.59%-13.79%
2021-0.19%-0.03%0.31%1.09%0.38%1.84%0.82%0.72%-0.27%0.34%-1.83%2.16%5.40%
20200.81%-1.61%-15.83%11.75%4.34%1.76%6.94%0.33%-1.53%1.29%5.25%2.94%14.85%
20195.83%1.60%1.35%1.51%-1.75%2.76%1.12%0.55%0.34%0.05%0.33%2.68%17.42%
20181.71%-3.42%0.75%-0.21%0.32%-0.06%1.16%0.77%0.42%-1.98%-2.00%-2.39%-4.97%
20171.91%1.05%0.43%1.18%0.31%-0.28%1.71%0.37%1.12%0.46%-0.27%0.41%8.70%
20162.43%1.96%2.87%0.97%0.34%-0.49%1.94%10.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FALN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
^GSPC: 1.94

iShares Fallen Angels USD Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.46
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Fallen Angels USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.66$1.67$1.42$1.25$1.02$1.51$1.45$1.46$1.90$0.95

Дивидендный доход

6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Fallen Angels USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.14$0.14$0.42
2024$0.00$0.12$0.13$0.17$0.13$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.14$0.27$1.67
2023$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.14$0.12$0.12$0.11$0.25$1.42
2022$0.00$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.14$0.21$1.25
2021$0.00$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$1.02
2020$0.00$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.24$1.51
2019$0.00$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.13$0.22$1.45
2018$0.00$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.25$1.46
2017$0.00$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.13$0.55$1.90
2016$0.19$0.17$0.16$0.14$0.29$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-10.07%
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Fallen Angels USD Bond ETF показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Fallen Angels USD Bond ETF составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.22%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.8217 июл. 2020 г.106
-18.78%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.4075 июн. 2024 г.645
-8.17%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.276
-5.92%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-4.1%21 окт. 2016 г.1511 нояб. 2016 г.137 дек. 2016 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Fallen Angels USD Bond ETF составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
14.23%
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)