- ISIN
- US37954Y4594
- CUSIP
- 37954Y459
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 17 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции RYLD — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) показал доход в 8.33% с начала года и 21.47% за последние 12 месяцев.
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RYLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 2.51% | -3.64% | 4.47% | 2.98% | -0.00% | 8.33% | ||||||
| 2025 | 2.38% | -2.11% | -4.97% | -3.07% | 1.15% | 3.80% | -0.47% | 3.97% | 0.54% | 3.42% | 0.55% | 0.74% | 5.65% |
| 2024 | -1.46% | 2.05% | 3.52% | -2.51% | 0.70% | -0.48% | 2.26% | 0.64% | 0.94% | 0.01% | 5.43% | -1.16% | 10.13% |
| 2023 | 3.82% | -0.03% | -5.17% | 1.07% | 0.17% | 2.44% | 1.67% | -2.54% | -1.94% | -4.74% | 4.34% | 1.72% | 0.27% |
| 2022 | -5.66% | 2.78% | 3.67% | -6.16% | -2.68% | -2.64% | 4.18% | -4.97% | -6.59% | 7.32% | 0.93% | -2.87% | -13.03% |
| 2021 | 0.53% | 5.24% | 4.71% | 3.38% | 2.00% | 2.90% | -0.86% | 1.66% | -0.47% | 2.33% | -2.88% | 1.92% | 22.13% |
Метрики бенчмарка
Global X Russell 2000 Covered Call ETF has an annualized alpha of -3.92%, beta of 0.70, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2019.
- This ETF participated in 81.26% of S&P 500 Index downside but only 55.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.92% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.92%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 55.11%
- Участие в снижении
- 81.26%
Комиссия
Комиссия RYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYLD имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.24 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.93 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 13.52 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Russell 2000 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $1.97 | $2.12 | $2.54 | $3.01 | $2.43 | $1.64 |
Дивидендный доход | 11.65% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Russell 2000 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $1.84 |
| 2024 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.97 |
| 2023 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $2.12 |
| 2022 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $2.54 |
| 2021 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.31 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Russell 2000 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Global X Russell 2000 Covered Call ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.53%март 2020 г. | 26d | 9mo 25d | 10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.33%апр. 2025 г. | 3y 4mo | 9mo 2d | 4y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.29%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 2d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.29%авг. 2019 г. | 15d | 2mo 14d | 2mo 29dиюль 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.66%янв. 2020 г. | 14d | 13d | 27dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| RYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -56.78% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -25.43% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.72% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYLD
Добавьте Global X Russell 2000 Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYLD