- ISIN
- US38747R3066
- CUSIP
- 38747R306
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 6 янв. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- TFMS HIPS Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $110M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции HIPS — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) показал доход в 6.27% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIPS составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GraniteShares HIPS US High Income ETF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HIPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIPS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | -0.32% | -0.71% | 5.24% | -2.09% | -0.31% | 1.78% | 6.27% | |||||
| 2025 | 2.46% | 1.97% | -2.89% | -5.52% | 1.99% | 1.44% | 1.59% | 0.97% | -2.49% | -0.54% | 2.75% | -0.36% | 1.00% |
| 2024 | 0.53% | 0.70% | 4.24% | -1.36% | 2.41% | 1.16% | 2.71% | 0.32% | 0.83% | -1.38% | 6.16% | -3.07% | 13.71% |
| 2023 | 9.32% | -2.25% | -5.55% | -0.08% | -1.96% | 4.89% | 5.32% | -0.38% | 0.24% | -3.14% | 4.79% | 4.85% | 16.09% |
| 2022 | -2.19% | -1.89% | 0.48% | -3.42% | -0.95% | -8.19% | 8.36% | -0.50% | -11.38% | 6.51% | 6.16% | -5.42% | -13.47% |
| 2021 | 0.77% | 4.26% | 4.25% | 4.47% | 3.24% | 2.44% | -1.04% | 1.29% | -0.78% | 3.13% | -4.47% | 3.44% | 22.65% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares HIPS US High Income ETF has an annualized alpha of -2.69%, beta of 0.66, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2015.
- This ETF participated in 102.82% of S&P 500 Index downside but only 70.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.41 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.69%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 70.59%
- Участие в снижении
- 102.82%
Комиссия
Комиссия HIPS составляет 3.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIPS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.71 | -7.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares HIPS US High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.18 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.30 |
Дивидендный доход | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares HIPS US High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.65 | |||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.29 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.29 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.29 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.29 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares HIPS US High Income ETF показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка GraniteShares HIPS US High Income ETF составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.10%февр. 2016 г. | 1y 5d | 10mo 2d | 1y 10moфевр. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-21.28%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.71%дек. 2018 г. | 3mo 29d | 3mo 22d | 7mo 21dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.41%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 9mo 11d | 10mo 27dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HIPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -56.78% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -18.90% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -25.43% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -33.92% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.70% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.09% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIPS
Добавьте GraniteShares HIPS US High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIPS