PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US38747R3066

CUSIP

38747R306

Эмитент

GraniteShares

Дата выпуска

6 янв. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

TFMS HIPS Index

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HIPS составляет 3.19%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HIPS с AMLP HIPS с COWZ HIPS с JNK HIPS с EPI HIPS с SCHD HIPS с YYY HIPS с JEPI HIPS с SPHY HIPS с QYLD HIPS с HNDL
Популярные сравнения:
HIPS с AMLP HIPS с COWZ HIPS с JNK HIPS с EPI HIPS с SCHD HIPS с YYY HIPS с JEPI HIPS с SPHY HIPS с QYLD HIPS с HNDL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares HIPS US High Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.32%
166.38%
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GraniteShares HIPS US High Income ETF показал доход в -0.02% с начала года и 7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GraniteShares HIPS US High Income ETF составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


HIPS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.28%

1 год

7.87%

5 лет

19.49%

10 лет

4.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%1.97%-2.89%-1.45%-0.02%
20240.53%0.70%4.24%-1.36%2.41%1.16%2.71%0.32%0.83%-1.38%6.16%-3.07%13.71%
20239.32%-2.25%-5.55%-0.08%-1.96%4.89%5.32%-0.37%0.24%-3.14%4.79%4.85%16.09%
2022-2.19%-1.89%0.48%-3.42%-0.95%-8.19%8.36%-0.50%-11.38%6.51%6.16%-5.42%-13.47%
20210.77%4.26%4.25%4.47%3.24%2.44%-1.04%1.28%-0.78%3.13%-4.47%3.44%22.65%
2020-0.32%-9.55%-35.97%13.37%8.67%2.27%2.28%3.66%-2.94%-2.88%17.88%3.00%-11.74%
201912.47%1.32%2.15%0.97%-4.37%4.92%0.81%-3.08%3.24%0.58%0.01%3.39%23.71%
2018-0.08%-6.09%-1.21%3.09%4.42%0.85%4.48%1.58%-1.37%-5.54%-0.06%-8.81%-9.30%
20172.75%3.03%-0.37%1.10%-2.95%2.04%0.59%-2.32%1.53%-0.97%-0.74%2.64%6.30%
2016-8.51%1.43%9.11%6.37%-0.20%2.79%5.67%1.71%0.10%-4.58%4.02%3.43%22.03%
20152.04%-0.31%-0.74%0.58%-0.97%-5.47%-0.03%-5.85%-5.64%9.18%-6.09%-2.85%-15.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIPS составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HIPS: 0.94
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 1.28
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HIPS: 1.18
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HIPS: 1.69
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HIPS: 5.05
^GSPC: 1.15

GraniteShares HIPS US High Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.25
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GraniteShares HIPS US High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.29$1.18

Дивидендный доход

10.29%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares HIPS US High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.11$0.11$0.00$0.32
2024$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2023$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2022$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2021$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2020$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2019$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2018$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2017$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2016$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2015$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-12.17%
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GraniteShares HIPS US High Income ETF показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка GraniteShares HIPS US High Income ETF составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.306
-32.58%6 февр. 2015 г.22911 февр. 2016 г.1843 янв. 2017 г.413
-21.28%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.569
-18.71%27 авг. 2018 г.7824 дек. 2018 г.7015 апр. 2019 г.148
-11.12%25 янв. 2018 г.4023 мар. 2018 г.606 июл. 2018 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GraniteShares HIPS US High Income ETF составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.61%
7.38%
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab