PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quadratic Deflation ETF (BNDD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Quadratic Deflation ETF (BNDD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

BNDD — это активно управляемый ETF от Quadratic. BNDD запущен 16 сент. 2021 г. и имеет комиссию в 1.04%.

Информация о ETF

ISIN

US5007675870

Эмитент

Quadratic

Дата выпуска

16 сент. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BNDD составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Популярные сравнения:
BNDD с SPY BNDD с XDTE BNDD с VT BNDD с UUP BNDD с BND
Популярные сравнения:
BNDD с SPY BNDD с XDTE BNDD с VT BNDD с UUP BNDD с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Quadratic Deflation ETF (BNDD) показал доход в -6.85% с начала года и -11.88% за последние 12 месяцев.

BNDD

С начала года

-6.85%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-11.88%

3 года

-5.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNDD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.22%3.47%-2.27%-4.48%-2.37%-6.85%
2024-3.64%3.75%0.73%-1.87%-0.14%0.89%-1.27%0.61%-0.11%-1.24%0.94%-5.19%-6.65%
20232.33%1.12%2.53%-0.08%-0.62%4.44%-2.66%-2.56%-6.96%-5.05%5.81%6.63%4.03%
2022-1.74%1.09%-0.24%-6.90%-4.21%-0.36%0.43%-0.90%-2.53%-6.87%3.29%0.42%-17.48%
2021-4.17%8.20%4.34%-2.44%5.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BNDD составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BNDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quadratic Deflation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.90
  • За всё время: -0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quadratic Deflation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.50$0.52$0.65$6.50$0.27

Дивидендный доход

4.02%3.85%4.30%43.17%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Deflation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20
2024$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.14$0.65
2022$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$5.73$6.50
2021$0.08$0.08$0.12$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quadratic Deflation ETF показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 22 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quadratic Deflation ETF составляет 28.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.62%6 дек. 2021 г.86922 мая 2025 г.———
-6.51%23 сент. 2021 г.1311 окт. 2021 г.1227 окт. 2021 г.25
-2.91%12 нояб. 2021 г.823 нояб. 2021 г.226 нояб. 2021 г.10
-1.28%2 нояб. 2021 г.23 нояб. 2021 г.25 нояб. 2021 г.4
-0.67%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.111 нояб. 2021 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...