График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quadratic Deflation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quadratic Deflation ETF (BNDD) показал доход в 3.22% с начала года и -5.11% за последние 12 месяцев.
Quadratic Deflation ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BNDD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 2.69% | 0.24% | 3.22% | |||||||||
| 2025 | -1.22% | 3.47% | -2.27% | -4.48% | -2.37% | 1.20% | -0.75% | -3.16% | 4.82% | 0.75% | -0.86% | -3.18% | -8.17% |
| 2024 | -3.64% | 3.75% | 0.73% | -1.88% | -0.14% | 0.89% | -1.27% | 0.61% | -0.11% | -1.25% | 0.94% | -5.19% | -6.65% |
| 2023 | 2.33% | 1.12% | 2.53% | -0.08% | -0.62% | 4.44% | -2.66% | -2.56% | -6.96% | -5.05% | 5.81% | 6.63% | 4.02% |
| 2022 | -1.74% | 1.09% | -0.24% | -6.90% | -4.21% | -0.36% | 0.43% | -0.90% | -2.53% | -6.87% | 3.29% | 0.42% | -17.48% |
| 2021 | -4.17% | 8.20% | 4.34% | -2.44% | 5.54% |
Метрики бенчмарка
Quadratic Deflation ETF: годовая альфа составляет -4.10%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.09.2021.
- Этот ETF участвовал в 50.98% снижения S&P 500 Index, но только в 10.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.10%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.14%
- Участие в снижении
- 50.98%
Комиссия
Комиссия BNDD составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDD имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.90 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.39 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.61 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNDD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quadratic Deflation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.66 | $4.17 | $5.16 | $51.99 | $2.18 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Deflation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.88 | |||||||||
| 2025 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.29 | $3.66 |
| 2024 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $4.17 |
| 2023 | $0.37 | $0.37 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.34 | $1.13 | $5.16 |
| 2022 | $0.60 | $0.61 | $0.61 | $0.58 | $0.56 | $0.54 | $0.55 | $0.54 | $0.52 | $0.49 | $0.51 | $45.88 | $51.99 |
| 2021 | $0.60 | $0.63 | $0.95 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quadratic Deflation ETF показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 2 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quadratic Deflation ETF составляет 27.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 6 дек. 2021 г. | 938 | 2 сент. 2025 г. | — | — | — |
| -6.51% | 23 сент. 2021 г. | 13 | 11 окт. 2021 г. | 12 | 27 окт. 2021 г. | 25 |
| -2.91% | 12 нояб. 2021 г. | 8 | 23 нояб. 2021 г. | 2 | 26 нояб. 2021 г. | 10 |
| -1.28% | 2 нояб. 2021 г. | 2 | 3 нояб. 2021 г. | 2 | 5 нояб. 2021 г. | 4 |
| -0.66% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 11 нояб. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...