- ISIN
- US26923G7988
- CUSIP
- 26923G798
- Эмитент
- Virtus Investment Partners
- Дата выпуска
- 7 февр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Indxx Private Credit Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPC
Virtus Private Credit ETF (VPC) снизился на 9.3% с начала года. Текущая цена акции VPC — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Private Credit ETF (VPC) показал доход в -9.26% с начала года и -12.88% за последние 12 месяцев.
Virtus Private Credit ETF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VPC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.51% | -11.18% | -0.03% | 7.17% | -2.59% | -1.61% | -9.26% | ||||||
| 2025 | 3.49% | 0.62% | -5.23% | -4.61% | 3.39% | 1.92% | 0.26% | 1.38% | -6.87% | -1.35% | 1.18% | -0.52% | -6.75% |
| 2024 | 1.59% | 0.40% | 2.74% | -0.22% | 2.94% | 0.31% | 1.81% | -2.08% | 1.34% | -0.98% | 2.84% | -0.51% | 10.52% |
| 2023 | 7.89% | 0.68% | -4.04% | 0.22% | -1.08% | 5.31% | 6.17% | -0.41% | 0.33% | -4.66% | 5.98% | 4.75% | 22.20% |
| 2022 | 0.34% | -1.77% | 2.13% | -4.10% | -3.20% | -5.83% | 6.23% | -0.19% | -12.18% | 6.26% | 5.88% | -4.22% | -11.70% |
| 2021 | 4.82% | 7.06% | 4.56% | 4.75% | 1.72% | 1.54% | -0.44% | 1.85% | 0.14% | 4.07% | -0.46% | 0.48% | 34.18% |
Метрики бенчмарка
Virtus Private Credit ETF has an annualized alpha of -4.28%, beta of 0.66, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2019.
- This ETF participated in 91.92% of S&P 500 Index downside but only 56.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.40 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.28%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 56.62%
- Участие в снижении
- 91.92%
Комиссия
Комиссия VPC составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPC имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Private Credit ETF (VPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.93 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.52 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Private Credit ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.69 | $2.55 | $2.45 | $2.57 | $2.18 | $1.60 | $2.03 | $2.05 |
Дивидендный доход | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Private Credit ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Private Credit ETF показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Private Credit ETF составляет 19.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 14d | 1y 10dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.86%март 2026 г. | 1y 20d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -20.84%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 11mo 25d | 1y 8moянв. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.12%окт. 2023 г. | 1mo 7d | 1mo 1d | 2mo 8dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.18%авг. 2024 г. | 20d | 3mo 22d | 4mo 12dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| VPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.78% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -9.10% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.90% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.43% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.74% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.72% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 1.97% | +9.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPC
Добавьте Virtus Private Credit ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPC