- ISIN
- US8863645532
- Эмитент
- Ionic
- Дата выпуска
- 28 июн. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPII
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции CPII — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) показал доход в 4.27% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев.
Ionic Inflation Protection ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPII по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был янв. 2023 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPII закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2024 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 11 янв. 2024 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -0.47% | 1.19% | 1.63% | 0.55% | 0.36% | 4.27% | ||||||
| 2025 | 1.25% | 0.11% | 0.95% | 0.51% | -0.52% | -0.15% | 0.54% | 1.09% | -0.32% | -0.48% | -0.21% | -0.03% | 2.76% |
| 2024 | 1.23% | 1.61% | -0.06% | 2.82% | -1.00% | -0.31% | -1.26% | -0.21% | 0.45% | 1.89% | -0.16% | 0.97% | 6.05% |
| 2023 | -2.59% | 2.58% | 0.36% | -0.69% | -0.21% | 0.76% | 1.30% | -0.13% | 2.07% | 1.48% | -2.28% | -0.74% | 1.79% |
| 2022 | 0.10% | 1.50% | 0.47% | -1.74% | 3.11% | -2.17% | 0.05% | 1.22% |
Метрики бенчмарка
Ionic Inflation Protection ETF has an annualized alpha of 4.14%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2022.
- This ETF captured 1.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 1.74%
- Участие в снижении
- -29.46%
Комиссия
Комиссия CPII составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPII имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.93 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.52 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ionic Inflation Protection ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.79 | $1.05 | $1.12 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ionic Inflation Protection ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 | $0.10 | $0.19 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.12 | $0.18 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.04 | $0.07 | $0.11 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.53 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.57 | $1.12 |
| 2022 | $0.14 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ionic Inflation Protection ETF показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 18 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Ionic Inflation Protection ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.40%янв. 2023 г. | 2mo 25d | 8mo 10d | 11mo 5dокт. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.39%дек. 2023 г. | 2mo 9d | 3mo 14d | 5mo 23dокт. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.18%окт. 2022 г. | 1mo 9d | 17d | 1mo 26dавг. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.00%сент. 2024 г. | 4mo 14d | 1mo 27d | 6mo 11dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.62%март 2026 г. | 2d | 1mo | 1mo 2dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CPII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -56.78% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -18.90% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.72% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.97% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPII
Добавьте Ionic Inflation Protection ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPII