Western Asset High Income Fund II (HIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset High Income Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset High Income Fund II (HIX) показал доход в -0.88% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIX составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.

Western Asset High Income Fund II: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.50, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 26.05.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (70.26%) было выше, чем в снижении (70.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HIX составляет 3.70%, что выше среднего уровня по рынку.

HIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Income Fund II (HIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset High Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset High Income Fund II показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset High Income Fund II составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.