- ISIN
- US95766J1025
- CUSIP
- 95766J102
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 мая 1998 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIX
Western Asset High Income Fund II (HIX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции HIX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Western Asset High Income Fund II (HIX) показал доход в 2.83% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIX составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Western Asset High Income Fund II
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.00%
- Всё время*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | -0.53% | -3.36% | 2.24% | 1.50% | -0.52% | -0.79% | 1.29% | 2.83% | ||||
| 2025 | 3.07% | 3.72% | -3.89% | -1.21% | 3.68% | 3.83% | -0.03% | 3.06% | 1.83% | -1.63% | 0.94% | -0.24% | 13.56% |
| 2024 | -5.00% | -1.31% | 1.10% | -1.81% | 2.27% | 0.18% | 1.57% | 1.82% | 3.63% | -1.13% | 2.03% | -4.29% | -1.32% |
| 2023 | 14.86% | -1.84% | -8.42% | -0.45% | -5.02% | 9.54% | 2.03% | -0.81% | -6.87% | -5.21% | 11.96% | 8.19% | 15.72% |
| 2022 | -5.74% | -4.19% | -4.73% | -9.85% | 0.03% | -6.59% | 9.72% | 2.22% | -18.93% | 5.76% | 15.81% | -6.58% | -24.60% |
| 2021 | -0.01% | 0.26% | 2.19% | 3.48% | 3.39% | -0.70% | 3.47% | 2.55% | -4.15% | 2.22% | -3.06% | 3.04% | 13.02% |
Метрики бенчмарка
Western Asset High Income Fund II has an annualized alpha of 4.19%, beta of 0.49, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 1998.
- This fund participated in 70.22% of S&P 500 Index downside but only 68.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 68.89%
- Участие в снижении
- 70.22%
Комиссия
Комиссия HIX составляет 3.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Income Fund II (HIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.50 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.58 | -8.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset High Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.55 | $0.54 | $0.60 | $0.73 | $0.81 |
Дивидендный доход | 14.96% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.34 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset High Income Fund II показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset High Income Fund II составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.03%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 9mo 25d | 2y 4moмай 2007 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.77%март 2020 г. | 27d | 5mo 5d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.75%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-28.45%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 12mo 3d | 2y 6moиюнь 2014 г. - янв. 2017 г. | — |
-25.23%авг. 2002 г. | 1mo 26d | 7mo | 8mo 26dиюнь 2002 г. - март 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| HIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -56.78% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.10% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -18.90% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -33.92% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.17% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.69% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.14% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIX
Добавьте Western Asset High Income Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIX