PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset High Income Fund II (HIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset High Income Fund II (HIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US95766J1025

CUSIP

95766J102

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

28 мая 1998 г.

Категория

High Yield Bonds

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HIX составляет 3.70%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset High Income Fund II (HIX) показал доход в 3.74% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIX составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

HIX

С начала года

3.74%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

0.06%

1 год

8.23%

3 года

5.87%

5 лет

5.90%

10 лет

4.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%3.72%-3.90%-1.21%2.21%3.74%
2024-6.68%-1.30%1.10%-1.81%2.27%0.18%1.57%1.82%3.63%-1.13%2.03%-4.29%-3.07%
202314.86%-1.84%-8.42%-0.45%-5.03%9.54%2.04%-0.81%-6.87%-5.21%11.96%8.19%15.72%
2022-5.72%-4.17%-4.70%-6.76%0.03%-6.59%9.72%2.22%-18.93%5.76%15.81%-6.58%-21.96%
20210.01%0.29%2.21%3.50%3.41%-0.68%3.50%2.57%-4.13%2.25%-3.04%3.06%13.34%
20202.08%-5.19%-21.13%11.03%6.61%7.44%6.30%1.99%-2.58%1.40%8.10%0.30%12.73%
201911.61%1.85%1.20%3.99%-2.44%9.10%-0.03%-5.20%4.10%-0.02%-0.91%2.58%27.63%
2018-1.05%-2.52%-0.35%0.56%-0.97%0.73%0.11%0.43%0.11%-3.38%-0.69%-3.05%-9.72%
20173.77%2.01%-1.43%3.54%-0.76%-0.94%2.95%-2.29%1.84%-0.41%-2.52%1.71%7.44%
2016-3.59%1.42%10.99%5.44%-0.16%2.72%4.39%2.02%-0.28%-0.72%-2.55%4.50%25.98%
2015-3.35%4.82%-2.04%2.39%-1.10%-4.76%-4.64%-4.50%-2.84%9.32%-4.28%-3.75%-14.71%
20143.27%1.67%1.10%1.20%0.77%1.19%-3.72%3.68%-2.48%-0.89%-2.94%-1.21%1.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Income Fund II (HIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset High Income Fund II имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset High Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.59$0.59$0.59$0.59$0.56$0.55$0.61$0.75$0.83$0.84

Дивидендный доход

14.10%13.97%11.85%12.15%8.49%8.82%8.56%9.82%9.03%10.89%13.57%10.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.75
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.83
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset High Income Fund II показал максимальную просадку в 60.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Western Asset High Income Fund II составляет 13.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.79%17 мая 2007 г.38420 нояб. 2008 г.20110 сент. 2009 г.585
-44.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10820 авг. 2020 г.128
-36.53%19 авг. 2021 г.29214 окт. 2022 г.———
-28.03%30 июн. 2014 г.39421 янв. 2016 г.2436 янв. 2017 г.637
-25.23%11 июн. 2002 г.406 авг. 2002 г.1444 мар. 2003 г.184

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...