- ISIN
- US90290T8099
- CUSIP
- 90290T809
- Эмитент
- USCF Investments
- Дата выпуска
- 3 мая 2018 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $371M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции SDCI — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) показал доход в 19.77% с начала года и 25.06% за последние 12 месяцев.
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SDCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SDCI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.85% | 1.75% | 11.64% | 4.77% | -1.89% | -5.77% | 19.77% | ||||||
| 2025 | 4.92% | -0.66% | 4.84% | -4.62% | 1.43% | 5.46% | 1.52% | 2.82% | 1.77% | 0.35% | 0.78% | -1.82% | 17.60% |
| 2024 | 3.26% | -0.80% | 5.85% | 1.02% | 0.78% | 0.42% | -1.42% | -0.34% | 2.11% | 1.53% | 2.74% | 1.63% | 17.91% |
| 2023 | -1.12% | -4.16% | 0.14% | 0.73% | -4.74% | 3.67% | 9.62% | 0.17% | 0.17% | 0.05% | -1.18% | -3.45% | -0.88% |
| 2022 | 9.51% | 4.44% | 11.64% | 7.53% | 0.95% | -8.06% | -0.60% | 1.42% | -6.82% | 3.84% | 4.15% | 2.93% | 33.23% |
| 2021 | 2.74% | 10.28% | -2.43% | 11.13% | 2.65% | -0.44% | 1.45% | -1.75% | 2.52% | 6.47% | -6.65% | 7.07% | 36.52% |
Метрики бенчмарка
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund has an annualized alpha of 8.27%, beta of 0.24, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.64%) than losses (29.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.27%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 41.64%
- Участие в снижении
- 29.95%
Комиссия
Комиссия SDCI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDCI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.46 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 10.92 | -2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $1.15 | $0.60 | $6.10 | $3.56 | $0.03 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $2.95 | $6.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund составляет 9.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.79%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 4moмай 2018 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.55%июль 2022 г. | 1mo 4d | 1y 8mo | 1y 9moиюнь 2022 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.79%март 2022 г. | 6d | 2mo 20d | 2mo 26dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.96%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 6d | 2mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.47%дек. 2021 г. | 1mo 11d | 1mo 11d | 2mo 22dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| SDCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -56.78% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -18.90% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.43% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -3.21% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.71% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.04% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDCI
Добавьте USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDCI