PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US90290T8099

CUSIP

90290T809

Эмитент

Wainwright, Inc.

Дата выпуска

3 мая 2018 г.

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SDCI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SDCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SDCI с FLSP SDCI с PKB SDCI с FFLC SDCI с USCI SDCI с COMT SDCI с GCC SDCI с HEWJ SDCI с FLJH SDCI с PDBC SDCI с CCRV
Популярные сравнения:
SDCI с FLSP SDCI с PKB SDCI с FFLC SDCI с USCI SDCI с COMT SDCI с GCC SDCI с HEWJ SDCI с FLJH SDCI с PDBC SDCI с CCRV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.46%
125.53%
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund показал доход в 16.96% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев.


SDCI

С начала года

16.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

5.34%

1 год

15.08%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.27%-0.80%5.85%1.03%0.78%0.42%-1.42%-0.34%2.11%1.54%2.74%16.96%
2023-1.12%-4.16%0.14%0.73%-4.74%3.69%9.62%0.17%0.17%0.05%-1.18%-3.45%-0.87%
20229.51%4.44%11.64%7.53%0.95%-8.06%-0.60%1.42%-6.82%3.84%4.15%2.93%33.23%
20212.74%10.28%-2.43%11.13%2.65%-0.44%1.44%-1.75%2.52%6.47%-6.65%7.07%36.52%
2020-10.06%-5.66%-16.90%-0.09%2.50%0.13%8.69%6.58%-3.58%0.54%3.73%6.14%-10.61%
20193.05%1.41%-1.05%-1.47%-4.99%1.65%-3.15%-0.80%0.75%1.43%-2.27%3.40%-2.36%
20182.63%-2.82%-3.51%-1.48%2.32%-2.43%-7.27%-1.91%-13.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDCI составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDCI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.10
Коэффициент Сортино SDCI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.80
Коэффициент Омега SDCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.39
Коэффициент Кальмара SDCI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.633.09
Коэффициент Мартина SDCI, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8913.49
SDCI
^GSPC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
2.10
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.60$6.10$3.56$0.03$0.17$0.13

Дивидендный доход

0.00%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$0.00$2.95$6.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$3.56
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2018$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.62%
-2.62%
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.79%23 мая 2018 г.35118 мар. 2020 г.35915 окт. 2021 г.710
-18.55%10 июн. 2022 г.2314 июл. 2022 г.4312 апр. 2024 г.454
-17.79%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.563 июн. 2022 г.61
-10.47%21 окт. 2021 г.291 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.57
-8.21%22 апр. 2024 г.966 сент. 2024 г.217 окт. 2024 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
3.79%
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab