График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) показал доход в 23.65% с начала года и 33.07% за последние 12 месяцев.
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SDCI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.85% | 1.75% | 11.64% | 23.65% | |||||||||
| 2025 | 4.92% | -0.66% | 4.84% | -4.62% | 1.43% | 5.46% | 1.52% | 2.82% | 1.77% | 0.35% | 0.78% | -1.82% | 17.60% |
| 2024 | 3.26% | -0.80% | 5.85% | 1.02% | 0.78% | 0.42% | -1.42% | -0.34% | 2.11% | 1.53% | 2.74% | 1.63% | 17.91% |
| 2023 | -1.12% | -4.16% | 0.14% | 0.73% | -4.74% | 3.67% | 9.62% | 0.17% | 0.17% | 0.05% | -1.18% | -3.45% | -0.88% |
| 2022 | 9.51% | 4.44% | 11.64% | 7.53% | 0.95% | -8.06% | -0.60% | 1.42% | -6.82% | 3.84% | 4.15% | 2.93% | 33.23% |
| 2021 | 2.74% | 10.28% | -2.43% | 11.13% | 2.65% | -0.44% | 1.45% | -1.75% | 2.52% | 6.47% | -6.65% | 7.07% | 36.52% |
Метрики бенчмарка
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: годовая альфа составляет 9.22%, бета — 0.25, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.05.2018.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.58%) было выше, чем в снижении (25.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.22%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 43.58%
- Участие в снижении
- 25.80%
Комиссия
Комиссия SDCI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDCI имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.39 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.40 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 6.61 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SDCI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $1.15 | $0.60 | $6.10 | $3.56 | $0.03 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.98% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $2.95 | $6.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.79% | 23 мая 2018 г. | 458 | 18 мар. 2020 г. | 399 | 15 окт. 2021 г. | 857 |
| -18.55% | 10 июн. 2022 г. | 23 | 14 июл. 2022 г. | 431 | 2 апр. 2024 г. | 454 |
| -17.79% | 9 мар. 2022 г. | 5 | 15 мар. 2022 г. | 56 | 3 июн. 2022 г. | 61 |
| -11.96% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 46 | 13 июн. 2025 г. | 50 |
| -10.47% | 21 окт. 2021 г. | 29 | 1 дек. 2021 г. | 28 | 11 янв. 2022 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...