PortfoliosLab logo
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US90290T8099

CUSIP

90290T809

Эмитент

Wainwright, Inc.

Дата выпуска

3 мая 2018 г.

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SDCI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) показал доход в 8.24% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев.


SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.08%

1 год

16.76%

5 лет

24.67%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.92%-0.66%4.84%-4.62%3.85%8.24%
20243.27%-0.80%5.85%1.02%0.78%0.42%-1.42%-0.34%2.11%1.53%2.74%1.63%17.91%
2023-1.12%-4.16%0.14%0.73%-4.74%3.69%9.62%0.17%0.17%0.05%-1.18%-3.45%-0.87%
20229.51%4.44%11.64%7.53%0.95%-8.06%-0.60%1.42%-6.82%3.83%4.15%2.93%33.23%
20212.74%10.28%-2.43%11.13%2.65%-0.44%1.44%-1.75%2.52%6.47%-6.65%7.07%36.52%
2020-10.06%-5.66%-16.91%-0.08%2.50%0.13%8.69%6.58%-3.58%0.54%3.73%6.14%-10.61%
20193.05%1.41%-1.05%-1.47%-4.99%1.65%-3.15%-0.80%0.75%1.43%-2.27%3.40%-2.36%
20182.63%-2.82%-3.51%-1.48%2.32%-2.43%-7.27%-1.91%-13.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDCI составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 1.36
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.15$1.15$0.60$6.10$3.56$0.03$0.17$0.13

Дивидендный доход

5.48%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$0.00$2.95$6.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$3.56
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2018$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.79%23 мая 2018 г.35118 мар. 2020 г.35915 окт. 2021 г.710
-18.55%10 июн. 2022 г.2314 июл. 2022 г.4312 апр. 2024 г.454
-17.79%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.563 июн. 2022 г.61
-11.96%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.
-10.47%21 окт. 2021 г.291 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.57

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...