- Эмитент
- REX
- Дата выпуска
- 11 окт. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $679M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции FEPI — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) показал доход в 5.10% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев.
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FEPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEPI закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -3.57% | -2.01% | 10.92% | 8.84% | -5.77% | -0.46% | 5.10% | |||||
| 2025 | 0.64% | -5.50% | -6.05% | 1.87% | 6.13% | 7.78% | 2.32% | 1.63% | 5.47% | 5.55% | -3.20% | 1.41% | 18.33% |
| 2024 | 1.98% | 3.86% | 0.94% | -4.72% | 5.28% | 4.68% | -3.18% | 0.06% | 3.09% | 0.13% | 4.03% | -0.95% | 15.69% |
| 2023 | -3.41% | 10.03% | 5.14% | 11.75% |
Метрики бенчмарка
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of -4.67%, beta of 1.12, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2023.
- This ETF participated in 107.54% of S&P 500 Index downside but only 92.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 92.09%
- Участие в снижении
- 107.54%
Комиссия
Комиссия FEPI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEPI имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.35 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.19 | -6.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.23 | $11.61 | $13.49 | $2.33 |
Дивидендный доход | 26.56% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.95 | $0.88 | $0.87 | $0.90 | $0.22 | $0.86 | $0.62 | $5.31 | |||||
| 2025 | $1.05 | $0.98 | $0.94 | $0.82 | $0.93 | $0.96 | $0.97 | $0.98 | $1.00 | $1.04 | $0.96 | $0.98 | $11.61 |
| 2024 | $1.20 | $1.19 | $1.19 | $1.09 | $1.16 | $1.15 | $1.09 | $1.08 | $1.09 | $1.08 | $1.10 | $1.08 | $13.49 |
| 2023 | $1.15 | $1.18 | $2.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.56%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.17%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 3d | 3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.91%март 2026 г. | 5mo 1d | 25d | 5mo 26dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.01%июнь 2026 г. | 25d | — | 1mo 16dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-7.41%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FEPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -56.78% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -9.10% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.49% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -10.70% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.09% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEPI
Добавьте REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEPI