PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A5377
CUSIP33739Q705
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска26 мар. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияDividend, Derivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KNG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KNG с NOBL, KNG с JEPI, KNG с SCHD, KNG с DIVO, KNG с SPY, KNG с IDAIX, KNG с VYM, KNG с XYLD, KNG с NUSI, KNG с DHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
14.94%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал доход в 12.36% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.36%25.82%
1 месяц0.17%3.20%
6 месяцев7.17%14.94%
1 год21.91%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.10%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%2.39%4.16%-3.95%1.40%-1.29%4.56%3.18%2.15%-2.97%12.36%
20233.13%-2.35%1.02%1.96%-5.64%7.83%2.38%-1.92%-5.29%-3.28%6.06%4.38%7.48%
2022-4.12%-2.95%3.93%-2.65%-0.64%-6.42%6.33%-2.74%-9.27%10.29%6.92%-4.00%-7.03%
2021-1.91%3.11%7.17%4.04%2.55%-1.24%2.04%1.78%-5.57%5.83%-1.80%7.21%24.78%
2020-2.50%-9.40%-13.40%10.92%4.62%1.16%4.67%4.35%-1.38%-2.46%11.85%1.61%7.21%
20195.95%4.42%1.74%1.45%-5.40%6.88%0.99%-0.65%3.12%1.15%2.94%1.83%26.64%
20180.89%-0.46%0.48%1.58%4.01%1.37%1.12%-4.98%4.15%-8.32%-0.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KNG среди ETFs на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
3.08
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$4.54$3.06$2.05$1.97$1.72$1.89$1.32

Дивидендный доход

8.41%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.37$0.38$0.37$0.38$0.37$0.38$0.38$0.39$0.39$0.00$3.80
2023$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.56$0.38$0.36$0.37$0.38$3.06
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$2.05
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.97
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.72
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.89
2018$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
0
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-18.2%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.388
-14.99%24 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.127
-11.98%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145
-7.05%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
3.89%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)