PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A5377

CUSIP

33739Q705

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

26 мар. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Dividend, Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KNG с NOBL KNG с SCHD KNG с JEPI KNG с DIVO KNG с SPY KNG с IDAIX KNG с VYM KNG с XYLD KNG с NUSI KNG с DHS
Популярные сравнения:
KNG с NOBL KNG с SCHD KNG с JEPI KNG с DIVO KNG с SPY KNG с IDAIX KNG с VYM KNG с XYLD KNG с NUSI KNG с DHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
12.14%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал доход в 11.09% с начала года и 16.70% за последние 12 месяцев.


KNG

С начала года

11.09%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

7.84%

1 год

16.70%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%2.39%4.16%-3.95%1.40%-1.29%4.56%3.18%2.15%-2.97%11.09%
20233.13%-2.35%1.02%1.96%-5.64%7.83%2.38%-1.92%-5.29%-3.28%6.06%4.38%7.48%
2022-4.12%-2.95%3.93%-2.65%-0.64%-6.42%6.33%-2.74%-9.27%10.29%6.92%-4.00%-7.03%
2021-1.91%3.11%7.17%4.04%2.55%-1.24%2.04%1.78%-5.57%5.83%-1.80%7.21%24.78%
2020-2.50%-9.40%-13.40%10.92%4.62%1.16%4.67%4.35%-1.38%-2.46%11.85%1.61%7.21%
20195.95%4.42%1.74%1.45%-5.40%6.88%0.99%-0.65%3.12%1.15%2.94%1.83%26.64%
20180.89%-0.46%0.48%1.58%4.01%1.37%1.12%-4.98%4.15%-8.32%-0.84%

Комиссия

Комиссия KNG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KNG среди ETFs на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.872.53
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.643.39
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.47
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.833.65
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5716.21
KNG
^GSPC

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.54
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$4.18$3.06$2.05$1.97$1.72$1.89$1.32

Дивидендный доход

7.83%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.37$0.38$0.37$0.38$0.37$0.38$0.38$0.39$0.39$0.00$3.80
2023$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.56$0.38$0.36$0.37$0.38$3.06
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$2.05
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.97
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.72
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.89
2018$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-0.88%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-18.2%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.388
-14.99%24 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.127
-11.98%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145
-7.05%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.96%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)