PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A5377

CUSIP

33739Q705

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

26 мар. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Dividend, Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KNG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KNG с NOBL KNG с SCHD KNG с JEPI KNG с DIVO KNG с SPY KNG с IDAIX KNG с VYM KNG с XYLD KNG с NUSI KNG с DHS
Популярные сравнения:
KNG с NOBL KNG с SCHD KNG с JEPI KNG с DIVO KNG с SPY KNG с IDAIX KNG с VYM KNG с XYLD KNG с NUSI KNG с DHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86%
8.87%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал доход в 6.60% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев.


KNG

С начала года

6.60%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

3.34%

1 год

7.79%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%2.39%4.16%-3.95%1.40%-1.29%4.56%3.18%2.15%-2.97%4.31%6.60%
20233.13%-2.35%1.03%1.96%-5.64%7.83%2.38%-1.91%-5.29%-3.28%6.06%4.38%7.49%
2022-4.12%-2.95%3.93%-2.65%-0.64%-6.42%6.33%-2.74%-9.27%10.29%6.92%-4.00%-7.03%
2021-1.91%3.11%7.17%4.04%2.55%-1.24%2.04%1.78%-5.57%5.83%-1.80%7.21%24.78%
2020-2.50%-9.40%-13.40%10.92%4.62%1.16%4.67%4.35%-1.38%-2.46%11.85%1.61%7.21%
20195.95%4.42%1.74%1.45%-5.40%6.88%0.99%-0.65%3.12%1.15%2.94%1.83%26.64%
20180.89%-0.46%0.48%1.59%4.01%1.37%1.12%-4.98%4.15%-8.32%-0.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNG составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.962.10
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.372.80
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.39
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.213.09
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0613.49
KNG
^GSPC

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
2.10
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$4.56$3.06$2.05$1.97$1.72$1.89$1.32

Дивидендный доход

9.03%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.37$0.38$0.37$0.38$0.37$0.38$0.38$0.39$0.39$0.38$0.38$4.56
2023$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.56$0.38$0.36$0.37$0.38$3.06
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$2.05
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.97
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.72
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.89
2018$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.41%
-2.62%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 6.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-18.2%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.388
-14.99%24 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.127
-11.98%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145
-7.23%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
3.79%
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab