Claude Pro

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACM AECOM	Industrials	2.50%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5%
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	5%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.50%
HDB HDFC Bank Limited	Financial Services	2.50%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	4%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	3.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	5%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	5%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	4%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	30%
SU.PA Schneider Electric S.E.	Industrials	5%
V Visa Inc.	Financial Services	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude Pro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Claude Pro	-0.35%	-2.47%	-1.22%	0.34%	40.86%	30.07%	—	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-2.20%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-0.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	1.89%	23.29%	28.01%	119.97%	26.32%	16.83%	30.54%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	2.34%	16.82%	17.94%	43.35%	9.87%	6.95%	15.01%
SU.PA Schneider Electric S.E.	-2.02%	-5.92%	-1.23%	-7.06%	33.54%	20.37%	14.14%	18.98%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	3.80%	32.89%	33.17%	134.34%	50.32%	44.70%	38.41%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-5.53%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-2.67%	-7.77%	-20.18%	-0.06%	0.11%	21.26%	12.65%	20.66%
DHR Danaher Corporation	0.17%	-2.03%	-16.33%	-10.79%	5.87%	-4.31%	-0.40%	12.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Claude Pro закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.28%	0.39%	-6.75%	1.18%									-1.22%
2025	2.78%	-0.27%	-2.92%	3.51%	8.34%	5.65%	0.73%	0.82%	5.39%	3.52%	0.08%	-0.22%	30.43%
2024	3.91%	9.75%	5.63%	-3.07%	8.00%	2.88%	0.68%	4.25%	0.47%	-0.95%	5.62%	-4.44%	36.78%
2023	8.10%	0.72%	5.80%	2.77%	4.15%	7.27%	2.20%	-0.95%	-6.18%	-1.56%	10.37%	5.48%	43.94%
2022	-8.25%	1.12%	7.88%	-12.10%	-0.32%	-5.98%	8.70%	-5.99%	-8.54%	10.26%	9.49%	-5.32%	-11.92%
2021												2.04%	2.04%

Метрики бенчмарка

Claude Pro: годовая альфа составляет 11.23%, бета — 1.05, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 10.12.2021.

Портфель участвовал в 141.88% роста S&P 500 Index, но только в 90.48% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 11.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.05 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 11.23%

Бета: 1.05

R²: 0.90

Участие в росте: 141.88%

Участие в снижении: 90.48%

Комиссия

Комиссия Claude Pro составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Claude Pro имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.88	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	1.37	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.21	1.39	+1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.36	6.43	+8.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	51	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
NEE NextEra Energy, Inc.	80	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
SU.PA Schneider Electric S.E.	62	0.58	1.00	1.12	1.80	4.94
PWR Quanta Services, Inc.	96	3.18	3.74	1.50	10.09	24.77
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	25	-0.32	-0.28	0.97	-0.37	-0.69
DHR Danaher Corporation	30	-0.19	-0.06	0.99	-0.16	-0.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Claude Pro имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.51
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Claude Pro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.93%	0.89%	0.95%	1.49%	1.18%	0.89%	1.19%	1.24%	1.48%	1.29%	2.62%	1.56%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
SU.PA Schneider Electric S.E.	1.65%	1.66%	1.45%	1.73%	2.22%	1.51%	2.16%	2.57%	3.68%	2.88%	3.03%	3.65%
PWR Quanta Services, Inc.	0.07%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DHR Danaher Corporation	0.71%	0.56%	0.47%	12.64%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	32.55%	0.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Claude Pro показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Claude Pro составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.35%	30 мар. 2022 г.	142	14 окт. 2022 г.	127	13 апр. 2023 г.	269
-14.68%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	21	8 мая 2025 г.	74
-13.5%	28 дек. 2021 г.	42	23 февр. 2022 г.	22	25 мар. 2022 г.	64
-11.19%	19 июл. 2023 г.	73	27 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	98
-10.64%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 8.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RHM.DE	LHX	LLY	NEE	HDB	SU.PA	NU	CASH	DHR	V	PWR	ACM	NVDA	MSFT	ISRG	ASML	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.30	0.35	0.34	0.43	0.47	0.51	0.54	0.54	0.60	0.61	0.59	0.71	0.75	0.69	0.71	1.00	0.94
RHM.DE	0.18	1.00	0.18	0.03	0.08	0.13	0.25	0.12	0.10	0.06	0.11	0.16	0.18	0.14	0.12	0.11	0.14	0.17	0.30
LHX	0.30	0.18	1.00	0.17	0.31	0.13	0.08	0.09	0.22	0.26	0.21	0.28	0.36	0.06	0.13	0.17	0.12	0.29	0.30
LLY	0.35	0.03	0.17	1.00	0.21	0.17	0.11	0.16	0.12	0.28	0.26	0.25	0.21	0.21	0.24	0.32	0.21	0.34	0.37
NEE	0.34	0.08	0.31	0.21	1.00	0.22	0.17	0.18	0.22	0.30	0.24	0.30	0.28	0.09	0.19	0.23	0.19	0.34	0.35
HDB	0.43	0.13	0.13	0.17	0.22	1.00	0.27	0.30	0.30	0.26	0.33	0.26	0.30	0.26	0.30	0.30	0.28	0.42	0.43
SU.PA	0.47	0.25	0.08	0.11	0.17	0.27	1.00	0.28	0.27	0.31	0.27	0.38	0.33	0.36	0.33	0.33	0.50	0.46	0.54
NU	0.51	0.12	0.09	0.16	0.18	0.30	0.28	1.00	0.32	0.23	0.33	0.36	0.33	0.43	0.38	0.38	0.42	0.51	0.56
CASH	0.54	0.10	0.22	0.12	0.22	0.30	0.27	0.32	1.00	0.36	0.38	0.32	0.46	0.31	0.32	0.35	0.33	0.54	0.53
DHR	0.54	0.06	0.26	0.28	0.30	0.26	0.31	0.23	0.36	1.00	0.38	0.31	0.39	0.27	0.36	0.45	0.39	0.54	0.53
V	0.60	0.11	0.21	0.26	0.24	0.33	0.27	0.33	0.38	0.38	1.00	0.32	0.40	0.32	0.44	0.45	0.39	0.59	0.54
PWR	0.61	0.16	0.28	0.25	0.30	0.26	0.38	0.36	0.32	0.31	0.32	1.00	0.59	0.47	0.39	0.43	0.49	0.60	0.66
ACM	0.59	0.18	0.36	0.21	0.28	0.30	0.33	0.33	0.46	0.39	0.40	0.59	1.00	0.36	0.37	0.41	0.42	0.59	0.61
NVDA	0.71	0.14	0.06	0.21	0.09	0.26	0.36	0.43	0.31	0.27	0.32	0.47	0.36	1.00	0.63	0.50	0.67	0.70	0.78
MSFT	0.75	0.12	0.13	0.24	0.19	0.30	0.33	0.38	0.32	0.36	0.44	0.39	0.37	0.63	1.00	0.55	0.55	0.74	0.72
ISRG	0.69	0.11	0.17	0.32	0.23	0.30	0.33	0.38	0.35	0.45	0.45	0.43	0.41	0.50	0.55	1.00	0.54	0.69	0.69
ASML	0.71	0.14	0.12	0.21	0.19	0.28	0.50	0.42	0.33	0.39	0.39	0.49	0.42	0.67	0.55	0.54	1.00	0.71	0.76
SPY	1.00	0.17	0.29	0.34	0.34	0.42	0.46	0.51	0.54	0.54	0.59	0.60	0.59	0.70	0.74	0.69	0.71	1.00	0.93
Portfolio	0.94	0.30	0.30	0.37	0.35	0.43	0.54	0.56	0.53	0.53	0.54	0.66	0.61	0.78	0.72	0.69	0.76	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.

Claude Pro

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов