PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHR с LLY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или LLY.

Корреляция

Корреляция между DHR и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397,283.37%
109,684.76%
DHR
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.75

LLY:

0.57

Коэф-т Сортино

DHR:

-0.94

LLY:

1.06

Коэф-т Омега

DHR:

0.87

LLY:

1.14

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.54

LLY:

0.84

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.34

LLY:

1.71

Индекс Язвы

DHR:

15.96%

LLY:

12.06%

Дневная вол-ть

DHR:

28.42%

LLY:

36.30%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

DHR:

-32.49%

LLY:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$141.09B

LLY:

$794.31B

EPS

DHR:

$5.17

LLY:

$11.68

Коэффициент P/E

DHR:

38.13

LLY:

75.73

Коэффициент PEG

DHR:

1.94

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

DHR:

5.92

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

DHR:

2.77

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 19.30% против 30.71% соответственно.

DHR

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-20.17%

5 лет

6.47%

10 лет

19.30%

LLY

С начала года

13.83%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-1.71%

1 год

20.38%

5 лет

43.35%

10 лет

30.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.75
LLY: 0.57
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.94
LLY: 1.06
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
LLY: 1.14
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.54
LLY: 0.84
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.34
LLY: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.57
DHR
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и LLY

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LLY в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
LLY
Eli Lilly and Company		0.62%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DHR и LLY

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-8.31%
DHR
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и LLY

Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 17.29%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
18.65%
DHR
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию