Сравнение DHR с LLY
DHR (Danaher Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DHR returned 11.04%/yr vs 33.14%/yr for LLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.04% против 33.14% соответственно.
DHR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 11.04%
LLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 37.87%
- 10 лет*
- 33.14%
Сравнение доходности по годам DHR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.65% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.36% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DHR and LLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$127.28B
LLY:
$991.83B
DHR:
$5.17
LLY:
$28.14
DHR:
34.63
LLY:
39.34
DHR:
5.16
LLY:
13.76
DHR:
2.40
LLY:
31.79
DHR:
$24.78B
LLY:
$72.25B
DHR:
$15.04B
LLY:
$59.75B
DHR:
$6.69B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. LLY — Ранг доходности на риск
DHR
LLY
Сравнение DHR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.94 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.84 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и LLY
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -68.24% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -23.18% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -34.48% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -34.48% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -34.48% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -4.64% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -19.20% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 9.26% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и LLY
Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 8.73% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 8.54% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 26.85% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 37.83% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 32.45% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 30.20% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и LLY
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности LLY в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и LLY
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and LLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.73%) compared to LLY (8.54%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор