Сравнение DHR с LLY
DHR (Danaher Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DHR returned 10.97%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.97% против 32.66% соответственно.
DHR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 10.97%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам DHR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -22.04% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DHR and LLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between DHR and LLY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$126.65B
LLY:
$966.48B
DHR:
$5.17
LLY:
$28.14
DHR:
34.46
LLY:
38.33
DHR:
5.13
LLY:
13.41
DHR:
2.39
LLY:
30.98
DHR:
$24.78B
LLY:
$72.25B
DHR:
$15.04B
LLY:
$59.75B
DHR:
$6.69B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. LLY — Ранг доходности на риск
DHR
LLY
Сравнение DHR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.73 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.19 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и LLY
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -68.24% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -23.64% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -34.48% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -34.48% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -34.48% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.20% | -4.26% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.22% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 9.49% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и LLY
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 7.84%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.16% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 26.81% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 37.88% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 32.79% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 30.14% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и LLY
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности LLY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и LLY
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and LLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to DHR (7.84%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор