Сравнение SPY с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NVIDIA Corporation (NVDA).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.06% против 69.75% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SPY
NVDA
Сравнение SPY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.14 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.08 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.73 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPY и NVDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и NVDA
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и NVDA
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -89.72% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -20.21% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -66.34% | +41.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -66.34% | +32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -15.10% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -36.40% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 8.05% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и NVDA
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.43% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 25.79% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 41.42% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 51.72% | -34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 49.84% | -31.92% |