Сравнение NVDA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или SPY.
Основные характеристики
| NVDA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 185.29% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 243.27% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | 77.28% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 95.48% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 77.28% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 4.84 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 9.20 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 29.13 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 8.54% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 51.47% | 12.04% |
| Макс. просадка | -89.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.71% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между NVDA и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SPY
С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 77.28% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SPY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SPY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SPY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.