PortfoliosLab logo
Сравнение NVDA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDA и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282,958.51%
609.52%
NVDA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.56

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.14

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

NVDA:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.92

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.42

SPY:

2.39

Индекс Язвы

NVDA:

13.98%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

NVDA:

60.06%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NVDA:

-28.77%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 69.99% против 11.95% соответственно.


NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.56
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.14
SPY: 0.89
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.92
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.42
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
NVDA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SPY

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SPY

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.77%
-10.54%
NVDA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SPY

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.75%
15.13%
NVDA
SPY