Сравнение SU.PA с ASML
SU.PA (Schneider Electric S.E.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SU.PA returned 20.29%/yr vs 35.83%/yr for ASML. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU.PA и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SU.PA торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SU.PA показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 80.95%. За последние 10 лет акции SU.PA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 20.29% против 35.83% соответственно.
SU.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 20.29%
ASML
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.65%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.01%
- 1 год
- 143.98%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам SU.PA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.PA Schneider Electric S.E. | 14.71% | -0.74% | 34.50% | 41.87% | -22.44% | 48.65% | 33.52% | 58.05% | -13.18% | 10.20% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between SU.PA and ASML is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.PA vs. ASML — Ранг доходности на риск
SU.PA
ASML
Сравнение SU.PA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SU.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU.PA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 8.92 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 22.85 | -19.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU.PA и ASML
Максимальная просадка SU.PA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.PA и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -58.22% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.25% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -46.09% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -49.06% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -49.06% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -13.92% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 6.33% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.PA и ASML
Текущая волатильность для Schneider Electric S.E. (SU.PA) составляет 10.46%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что SU.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 16.37% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 33.17% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 41.70% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 40.98% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 37.87% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.PA и ASML
Дивидендная доходность SU.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.58% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU.PA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SU.PA and ASML have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.PA и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор