Сравнение HDB с ACM
HDB (HDFC Bank Limited) and ACM (AECOM) are both stocks. HDB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HDB returned 5.53%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -32.29%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.48% соответственно.
HDB
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -32.29%
- 6 месяцев
- -31.26%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 5.53%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам HDB и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -32.29% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between HDB and ACM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.36 |
The correlation between HDB and ACM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HDB:
$42.45B
ACM:
$9.09B
HDB:
₹179.48
ACM:
$3.82
HDB:
13.11
ACM:
18.20
HDB:
0.20
ACM:
0.11
HDB:
2.01
ACM:
0.58
HDB:
0.70
ACM:
4.00
HDB:
₹5.00T
ACM:
$15.99B
HDB:
₹2.86T
ACM:
$1.24B
HDB:
₹1.03T
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. ACM — Ранг доходности на риск
HDB
ACM
Сравнение HDB c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.46 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и ACM
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -59.97% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -48.61% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -48.61% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -48.61% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -54.12% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -47.85% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -18.49% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 25.45% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и ACM
HDFC Bank Limited (HDB) и AECOM (ACM) имеют волатильность 7.71% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.02% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 26.28% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 32.21% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 26.69% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 31.19% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и ACM
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ACM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.43% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и ACM
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and ACM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (8.02%) compared to HDB (7.71%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs ACM's -59.97%.
ACM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор