Сравнение DHR с NEE
DHR (Danaher Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.51% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам DHR и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between DHR and NEE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between DHR and NEE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$5.17
NEE:
$5.27
DHR:
34.85
NEE:
16.32
DHR:
5.19
NEE:
4.78
DHR:
$24.78B
NEE:
$27.93B
DHR:
$15.04B
NEE:
$13.35B
DHR:
$6.69B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. NEE — Ранг доходности на риск
DHR
NEE
Сравнение DHR c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.37 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.78 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и NEE
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -47.81% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -14.53% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -34.57% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -44.97% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -44.97% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -11.50% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.93% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 5.25% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и NEE
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.52% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 16.75% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 23.78% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.91% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.49% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и NEE
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и NEE
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and NEE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор