Сравнение MSFT с SPY
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.26% против 15.27% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MSFT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MSFT and SPY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MSFT and SPY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSFT
SPY
Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.71 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.55 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.19% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -8.88% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -18.76% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.50% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.72% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -0.20% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -9.01% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 2.08% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 4.10% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 10.32% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 12.88% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 17.21% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 17.96% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор