Сравнение MSFT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или SPY.
Корреляция
Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPY
Основные характеристики
MSFT:
0.55
SPY:
2.20
MSFT:
0.83
SPY:
2.91
MSFT:
1.11
SPY:
1.41
MSFT:
0.71
SPY:
3.35
MSFT:
1.54
SPY:
13.99
MSFT:
7.11%
SPY:
2.01%
MSFT:
20.06%
SPY:
12.79%
MSFT:
-69.39%
SPY:
-55.19%
MSFT:
-7.89%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.89% против 13.44% соответственно.
MSFT
1.79%
-1.91%
-1.47%
9.74%
21.89%
26.89%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFT и SPY
MSFT
SPY
Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.