Сравнение MSFT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или SPY.
Корреляция
Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPY
Основные характеристики
MSFT:
0.92
SPY:
2.03
MSFT:
1.27
SPY:
2.71
MSFT:
1.17
SPY:
1.38
MSFT:
1.18
SPY:
3.02
MSFT:
2.71
SPY:
13.49
MSFT:
6.72%
SPY:
1.88%
MSFT:
19.82%
SPY:
12.48%
MSFT:
-69.39%
SPY:
-55.19%
MSFT:
-6.10%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.79% против 12.94% соответственно.
MSFT
17.18%
5.41%
-1.63%
18.06%
23.86%
26.79%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.