Сравнение MSFT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или SPY.
Основные характеристики
| MSFT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 40.64% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 16.65% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.75% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.03% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 11.71% |
| Макс. просадка | -69.41% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.05% | -5.35% |
Корреляция
Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPY
С начала года, MSFT показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.03% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.