PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.44% против 13.98% соответственно.

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с METAMSFT с TSLAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MSFT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.93

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.45

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.30

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.93

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SPY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SPY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-55.19%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.05%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.50%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.72%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.43%

-6.24%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-9.09%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

2.52%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SPY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.31%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.47%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

19.05%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

17.06%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

17.92%

+8.97%