Сравнение MSFT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.82% против 13.04% соответственно.
MSFT
10.96%
-0.27%
-1.06%
10.93%
23.75%
25.82%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| MSFT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.77% | 12.15% |
| Макс. просадка | -69.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.08% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.