PortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFT и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,225.70%
2,135.86%
MSFT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

-0.11

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MSFT:

0.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MSFT:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSFT:

-0.11

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MSFT:

-0.26

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MSFT:

10.46%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MSFT:

24.94%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSFT:

-16.68%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.11% против 11.95% соответственно.


MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.11
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: 0.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSFT: -0.11
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -0.26
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.54
MSFT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SPY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SPY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.68%
-10.54%
MSFT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SPY

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
15.13%
MSFT
SPY