PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Microsoft Corporation (MSFT).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.06% против 22.41% соответственно.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с METAMSFT с TSLAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SPY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.10

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.04

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.03

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

-0.07

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.10

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPY и MSFT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и MSFT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPY и MSFT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-69.38%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-33.91%

+21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-37.15%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-37.15%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-31.58%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-21.77%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

12.61%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и MSFT

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

19.13%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

26.44%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

26.16%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

26.88%

-8.96%