PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEE с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SPY.

Корреляция

Корреляция между NEE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.10

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

NEE:

0.11

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

NEE:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

NEE:

-0.07

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

NEE:

-0.13

SPY:

2.92

Индекс Язвы

NEE:

12.27%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

NEE:

28.34%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NEE:

-18.66%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.59% соответственно.

NEE

С начала года

-1.99%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-2.89%

5 лет

6.47%

10 лет

13.48%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и SPY

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.03%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NEE и SPY

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и SPY

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...