PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с SPY

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SPY.

Основные характеристики


NEESPY
Дох-ть с нач. г.-6.70%6.77%
Дох-ть за 1 год-20.92%29.28%
Дох-ть за 3 года-6.87%11.10%
Дох-ть за 5 лет6.18%14.58%
Дох-ть за 10 лет12.33%12.66%
Коэф-т Шарпа-0.762.36
Дневная вол-ть27.45%12.35%
Макс. просадка-47.81%-55.19%
Current Drawdown-36.26%0.00%

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между NEE и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NEE и SPY

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEE имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции SPY немного впереди с 12.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
17.04%
NEE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов NEE и SPY

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение NEE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.36

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
2.36
NEE
SPY

Сравнение просадок NEE и SPY

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и SPY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
0
NEE
SPY

Сравнение волатильности NEE и SPY

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
3.92%
NEE
SPY