Сравнение NEE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NEE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.20% против 13.04% соответственно.
NEE
27.05%
-10.54%
0.79%
35.61%
7.62%
14.20%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| NEE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.82% | 12.15% |
| Макс. просадка | -47.81% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.20% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NEE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и SPY
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.67% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NEE и SPY
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и SPY
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.