PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с ACM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или ACM.

Корреляция

Корреляция между PWR и ACM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PWR и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
913.19%
376.17%
PWR
ACM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

ACM:

0.18

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

ACM:

0.48

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

ACM:

1.05

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

ACM:

0.19

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

ACM:

0.48

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

ACM:

9.91%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

ACM:

25.76%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

ACM:

-16.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

ACM:

$12.96B

EPS

PWR:

$6.03

ACM:

$4.33

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

ACM:

22.48

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

ACM:

1.02

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

ACM:

0.80

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

ACM:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

ACM:

$12.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

ACM:

$847.60M

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

ACM:

$902.60M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 26.14% против 12.32% соответственно.

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

22.96%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
ACM: 0.18
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
ACM: 0.48
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
ACM: 1.05
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
ACM: 0.19
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
ACM: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ACM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.18
PWR
ACM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и ACM

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ACM в 0.99%

TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и ACM

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-16.35%
PWR
ACM

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и ACM

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
12.04%
PWR
ACM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию