Сравнение PWR с ACM
PWR (Quanta Services, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PWR returned 41.03%/yr vs 8.85%/yr for ACM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PWR и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 66.47%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -27.05%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 41.03% против 8.85% соответственно.
PWR
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 66.47%
- 6 месяцев
- 61.45%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 55.75%
- 5 лет*
- 50.39%
- 10 лет*
- 41.03%
ACM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -28.87%
- 1 год
- -37.39%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам PWR и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 66.47% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
ACM AECOM | -27.05% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PWR and ACM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between PWR and ACM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PWR:
$106.81B
ACM:
$9.02B
PWR:
$7.29
ACM:
$3.82
PWR:
96.34
ACM:
18.06
PWR:
4.77
ACM:
0.10
PWR:
3.55
ACM:
0.57
PWR:
11.81
ACM:
3.97
PWR:
$29.99B
ACM:
$15.99B
PWR:
$4.08B
ACM:
$1.24B
PWR:
$2.40B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. ACM — Ранг доходности на риск
PWR
ACM
Сравнение PWR c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.78 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.76 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | -1.42 | +18.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и ACM
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -59.97% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -49.15% | +32.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -49.15% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -49.15% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -54.12% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -48.24% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.80% | -18.52% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 26.33% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и ACM
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 8.76% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 26.49% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 32.33% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 26.71% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 31.04% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и ACM
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ACM в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.65% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и ACM
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and ACM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.97%) compared to ACM (8.76%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs ACM's -59.97%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор