PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LLY с DHR

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или DHR.

Корреляция

Корреляция между LLY и DHR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LLY и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103,694.27%
398,094.73%
LLY
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

DHR:

-0.55

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

DHR:

-0.63

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

DHR:

0.92

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

DHR:

-0.41

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

DHR:

-1.04

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

DHR:

15.63%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

DHR:

29.35%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

DHR:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

DHR:

$137.46B

EPS

LLY:

$11.68

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

LLY:

70.04

DHR:

37.15

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

DHR:

1.91

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

DHR:

5.76

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

DHR:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

DHR:

$18.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

DHR:

$10.72B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

DHR:

$4.83B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -14.35%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 30.23% против 19.19% соответственно.

LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

DHR

С начала года

-14.35%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-22.07%

5 лет

6.50%

10 лет

19.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
DHR: -0.55
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
DHR: -0.63
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
DHR: 0.92
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LLY: 0.61
DHR: -0.41
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
DHR: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.55
LLY
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и DHR

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности DHR в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LLY и DHR

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-32.35%
LLY
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и DHR

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
17.28%
LLY
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию