PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и DHR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LLY с DHR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или DHR.

Доходность

Сравнение доходности LLY и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.22

DHR:

-0.86

Коэф-т Сортино

LLY:

-0.01

DHR:

-1.09

Коэф-т Омега

LLY:

1.00

DHR:

0.86

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.29

DHR:

-0.65

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.53

DHR:

-1.38

Индекс Язвы

LLY:

13.68%

DHR:

18.61%

Дневная вол-ть

LLY:

38.59%

DHR:

30.33%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

LLY:

-21.75%

DHR:

-34.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$670.72B

DHR:

$135.43B

EPS

LLY:

$12.25

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

LLY:

60.99

DHR:

36.60

Коэффициент PEG

LLY:

1.15

DHR:

1.86

Коэффициент P/S

LLY:

13.69

DHR:

5.69

Коэффициент P/B

LLY:

42.55

DHR:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.27B

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 27.61% против 18.34% соответственно.

LLY

С начала года

-2.86%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-8.30%

3 года

36.48%

5 лет

39.02%

10 лет

27.61%

DHR

С начала года

-17.44%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-21.36%

1 год

-25.96%

3 года

-6.67%

5 лет

5.12%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Danaher Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и DHR

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DHR в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
DHR
Danaher Corporation		0.60%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LLY и DHR

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DHR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и DHR

Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 11.58% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.73B
5.74B
(LLY) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
82.5%
61.2%
(LLY) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.