PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LLY с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LLYDHR
Дох-ть с нач. г.55.89%8.84%
Дох-ть за 1 год102.21%18.24%
Дох-ть за 3 года59.29%0.27%
Дох-ть за 5 лет55.82%15.45%
Дох-ть за 10 лет33.19%23.55%
Коэф-т Шарпа3.520.85
Дневная вол-ть29.59%23.23%
Макс. просадка-68.27%-69.27%
Текущая просадка-4.72%-13.64%

Фундаментальные показатели


LLYDHR
Рыночная капитализация$815.40B$186.76B
EPS$6.79$5.45
Цена/прибыль133.3746.26
PEG коэффициент1.433.13
Общая выручка (12 мес.)$27.62B$15.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.57B$9.11B
EBITDA (12 мес.)$13.22B$5.20B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LLY и DHR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLY и DHR

С начала года, LLY показывает доходность 55.89%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 33.19% против 23.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
117,402.27%
516,875.31%
LLY
DHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

Danaher Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LLY c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0026.15
DHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа LLY и DHR

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа DHR равного 0.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LLY и DHR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.52
0.85
LLY
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и DHR

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности DHR в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LLY
Eli Lilly and Company
0.54%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
DHR
Danaher Corporation
0.42%0.45%0.43%0.29%0.37%0.50%0.70%0.68%36.42%1.08%0.69%0.13%

Просадки

Сравнение просадок LLY и DHR

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке DHR в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.72%
-13.64%
LLY
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и DHR

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 5.90%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.90%
6.56%
LLY
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию