Сравнение LLY с DHR
LLY (Eli Lilly and Company) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 33.45% против 11.06% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам LLY и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between LLY and DHR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DHR:
$128.09B
LLY:
$28.14
DHR:
$5.17
LLY:
40.26
DHR:
34.85
LLY:
14.08
DHR:
5.19
LLY:
32.54
DHR:
2.42
LLY:
$72.25B
DHR:
$24.78B
LLY:
$59.75B
DHR:
$15.04B
LLY:
$32.97B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DHR — Ранг доходности на риск
LLY
DHR
Сравнение LLY c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.35 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.84 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DHR
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -45.80% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -32.97% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -41.72% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -43.81% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -43.81% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -37.50% | +35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -10.22% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.85% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DHR
Eli Lilly and Company (LLY) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.27% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 19.52% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 28.18% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 28.03% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.55% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DHR
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DHR
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DHR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DHR's -45.80%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор