Сравнение ASML с DHR
ASML (ASML Holding N.V.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 36.00% против 11.06% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ASML и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ASML and DHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between ASML and DHR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
DHR:
$128.09B
ASML:
€25.86
DHR:
$5.17
ASML:
62.30
DHR:
34.85
ASML:
18.51
DHR:
5.19
ASML:
29.83
DHR:
2.42
ASML:
€33.69B
DHR:
$24.78B
ASML:
€17.72B
DHR:
$15.04B
ASML:
€12.99B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. DHR — Ранг доходности на риск
ASML
DHR
Сравнение ASML c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.35 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.84 | +21.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и DHR
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -45.80% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -32.97% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -41.72% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -43.81% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -43.81% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -37.50% | +35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -10.22% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 13.85% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и DHR
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.21% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 19.52% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 28.18% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 28.03% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 25.55% | +13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и DHR
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и DHR
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and DHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs DHR's -45.80%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор