Сравнение ISRG с DHR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 19.09% против 11.06% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ISRG и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ISRG and DHR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between ISRG and DHR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
DHR:
$128.09B
ISRG:
$8.24
DHR:
$5.17
ISRG:
49.88
DHR:
34.85
ISRG:
14.04
DHR:
5.19
ISRG:
8.40
DHR:
2.42
ISRG:
$10.58B
DHR:
$24.78B
ISRG:
$7.02B
DHR:
$15.04B
ISRG:
$3.76B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DHR — Ранг доходности на риск
ISRG
DHR
Сравнение ISRG c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.84 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DHR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -45.80% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -32.97% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -41.72% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -43.81% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -43.81% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -37.50% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.22% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 13.85% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DHR
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.21% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 19.52% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 28.18% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 28.03% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 25.55% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DHR
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DHR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DHR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор