PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CASH с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Financial Group, Inc. (CASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Financial Group, Inc. (CASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CASH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASH
Meta Financial Group, Inc.		25.75%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CASH показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.20% против 13.98% соответственно.

CASH

1 день
1.56%
1 месяц
-1.66%
С начала года
25.75%
6 месяцев
20.72%
1 год
22.63%
3 года*
29.49%
5 лет*
14.42%
10 лет*
20.20%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Financial Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с VOOCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLOCASH с XQQ.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CASH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.53

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.30

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между CASH и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH и SPY

Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CASH и SPY

Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CASHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.66%

-55.19%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.68%

-12.05%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.84%

-24.50%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.90%

-33.72%

-31.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.24%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-9.09%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.52%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH и SPY

Meta Financial Group, Inc. (CASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.45% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.31%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

9.47%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

19.05%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

17.06%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

17.92%

+23.26%