PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HDB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-31.86%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 14.06% соответственно.

HDB

1 день
0.08%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-31.86%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-21.92%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
6.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с JPMHDB с VOOHDB с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HDB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.49

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.53

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

7.27

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между HDB и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и SPY

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.41%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HDB и SPY

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HDBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-55.19%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.18%

-12.05%

-26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-24.50%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-33.72%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.13%

-5.53%

-30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.09%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

2.54%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и SPY

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.35%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

9.50%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

19.06%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

17.06%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

17.92%

+10.89%