Сравнение MSFT с SU.PA
MSFT (Microsoft Corporation) and SU.PA (Schneider Electric S.E.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 20.68%/yr for SU.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SU.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как SU.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SU.PA с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SU.PA по среднегодовой доходности: 24.39% против 20.68% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SU.PA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 20.68%
Сравнение доходности по годам MSFT и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 12.96% | 12.59% | 26.19% | 46.36% | -27.10% | 38.52% | 45.34% | 54.98% | -17.23% | 25.79% |
Correlation
The correlation between MSFT and SU.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
MSFT
SU.PA
Сравнение MSFT c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.06 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.81 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SU.PA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SU.PA в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.83% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.24% | -13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.35% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -44.80% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.80% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -8.12% | -19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.77% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 7.68% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SU.PA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Schneider Electric S.E. (SU.PA) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.23% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 26.10% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 33.01% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 31.51% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.24% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SU.PA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SU.PA в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.58% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SU.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Schneider Electric S.E.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SU.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор