PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между V и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение V с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или SPY.

Доходность

Сравнение доходности V и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.64

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

V:

2.01

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

V:

1.30

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

V:

2.20

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

V:

7.73

SPY:

2.61

Индекс Язвы

V:

4.27%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

V:

22.04%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

V:

-51.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

V:

-1.49%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.85% против 12.73% соответственно.

V

С начала года

15.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

15.54%

1 год

35.77%

3 года

20.32%

5 лет

13.98%

10 лет

18.85%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SPY

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок V и SPY

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности V и SPY

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 4.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...