PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности V и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.06% соответственно.

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

V vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.49

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.53

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.27

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между V и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SPY

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок V и SPY

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-55.19%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-12.05%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.50%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-33.72%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-5.53%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-9.09%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.54%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SPY

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.35%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.50%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.06%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.06%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.92%

+6.40%