PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или SPY.

Корреляция

Корреляция между V и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности V и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
-1.47%
V
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.40

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

V:

1.90

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

V:

1.26

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

V:

2.01

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

V:

6.82

SPY:

2.84

Индекс Язвы

V:

3.67%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

V:

17.93%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

V:

-51.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

V:

-4.51%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.04% против 12.47% соответственно.

V

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

25.22%

1 год

25.39%

5 лет

18.00%

10 лет

19.04%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
V: 1.40
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
V: 1.90
SPY: 0.90
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
V: 1.26
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
V: 2.01
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
V: 6.82
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.62
V
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SPY

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок V и SPY

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-8.20%
V
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности V и SPY

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
5.81%
V
SPY