Сравнение V с SPY
V (Visa Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции SPY немного впереди с 15.49%.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам V и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between V and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between V and SPY has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SPY — Ранг доходности на риск
V
SPY
Сравнение V c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.16 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 14.72 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.38 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок V и SPY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -55.19% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -8.88% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -18.76% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -24.50% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.72% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -0.70% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.05% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 1.91% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SPY
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 2.84% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 8.90% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 11.83% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 17.05% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.94% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SPY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.20%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор