Сравнение V с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или SPY.
Доходность
Сравнение доходности V и SPY
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.14% соответственно.
V
19.95%
9.43%
13.35%
23.09%
12.36%
17.89%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| V | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 12.14% |
| Макс. просадка | -51.90% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между V и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение V c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SPY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок V и SPY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности V и SPY
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.