Сравнение ASML с SU.PA
ASML (ASML Holding N.V.) and SU.PA (Schneider Electric S.E.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 20.68%/yr for SU.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SU.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как SU.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у SU.PA с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SU.PA по среднегодовой доходности: 36.00% против 20.68% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
SU.PA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 20.68%
Сравнение доходности по годам ASML и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 12.96% | 12.59% | 26.19% | 46.36% | -27.10% | 38.52% | 45.34% | 54.98% | -17.23% | 25.79% |
Correlation
The correlation between ASML and SU.PA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between ASML and SU.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
ASML
SU.PA
Сравнение ASML c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 1.06 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 2.81 | +18.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и SU.PA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SU.PA в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -62.83% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.24% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -28.35% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -44.80% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -44.80% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -8.12% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -13.77% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.68% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SU.PA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Schneider Electric S.E. (SU.PA) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 11.23% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 26.10% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 33.01% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 31.51% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 29.24% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SU.PA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SU.PA в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.58% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и SU.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Schneider Electric S.E.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and SU.PA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор