Сравнение DHR с SU.PA
DHR (Danaher Corporation) and SU.PA (Schneider Electric S.E.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 20.68%/yr for SU.PA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SU.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHR торгуется в USD, в то время как SU.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у SU.PA с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям SU.PA по среднегодовой доходности: 11.06% против 20.68% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
SU.PA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 20.68%
Сравнение доходности по годам DHR и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 12.96% | 12.59% | 26.19% | 46.36% | -27.10% | 38.52% | 45.34% | 54.98% | -17.23% | 25.79% |
Correlation
The correlation between DHR and SU.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DHR and SU.PA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
DHR
SU.PA
Сравнение DHR c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.06 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.81 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и SU.PA
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SU.PA в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -62.83% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -20.24% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -28.35% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -44.80% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -44.80% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -8.12% | -29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.77% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 7.68% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SU.PA
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.21%, в то время как у Schneider Electric S.E. (SU.PA) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 11.23% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 26.10% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 33.01% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 31.51% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 29.24% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SU.PA
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SU.PA в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.58% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SU.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Schneider Electric S.E.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DHR and SU.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор