PortfoliosLab logo
Сравнение ACM с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACM и PWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACM и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.17%
913.19%
ACM
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.18

PWR:

0.34

Коэф-т Сортино

ACM:

0.48

PWR:

0.72

Коэф-т Омега

ACM:

1.05

PWR:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.19

PWR:

0.42

Коэф-т Мартина

ACM:

0.48

PWR:

1.06

Индекс Язвы

ACM:

9.91%

PWR:

13.35%

Дневная вол-ть

ACM:

25.76%

PWR:

41.63%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

ACM:

-16.35%

PWR:

-19.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.96B

PWR:

$42.60B

EPS

ACM:

$4.33

PWR:

$6.03

Коэффициент P/E

ACM:

22.48

PWR:

47.65

Коэффициент PEG

ACM:

1.02

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

ACM:

0.80

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

ACM:

5.86

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, ACM показывает доходность -8.40%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 12.32% против 26.14% соответственно.


ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

22.96%

10 лет

12.32%

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACM: 0.18
PWR: 0.34
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.48
PWR: 0.72
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.05
PWR: 1.10
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACM: 0.19
PWR: 0.42
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: 0.48
PWR: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.34
ACM
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и PWR

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PWR в 0.13%


TTM2024202320222021202020192018
ACM
AECOM
0.99%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ACM и PWR

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-19.71%
ACM
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и PWR

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
16.00%
ACM
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию