Сравнение ACM с PWR
ACM (AECOM) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 8.17%/yr vs 39.56%/yr for PWR. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ACM и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -20.54%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 61.92%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 8.17% против 39.56% соответственно.
ACM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- -21.26%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -36.22%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 7.07%
PWR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 61.92%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 39.56%
- Всё время*
- 17.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | $116.39M | $105.72M | $146.69M |
| $923.30M | $742.05M | $877.80M |
Сравнение доходности по годам ACM и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -20.54% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
PWR Quanta Services, Inc. | 61.92% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between ACM and PWR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ACM and PWR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.63B
PWR:
$102.68B
ACM:
$3.83
PWR:
$8.81
ACM:
19.55
PWR:
77.57
ACM:
0.11
PWR:
3.84
ACM:
0.62
PWR:
3.17
ACM:
4.31
PWR:
10.80
ACM:
$15.99B
PWR:
$32.78B
ACM:
$1.24B
PWR:
$4.73B
ACM:
$976.83M
PWR:
$3.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. PWR — Ранг доходности на риск
ACM
PWR
Сравнение ACM c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.67 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.55 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и PWR
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -97.07% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -28.53% | -21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -33.89% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -33.89% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -45.53% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -13.01% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -46.67% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.98% | 7.20% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и PWR
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.82%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 19.51% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 35.50% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 43.03% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 36.99% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 34.30% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и PWR
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.59% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и PWR
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 694.83M при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.38M при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and PWR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (19.51%) compared to ACM (8.82%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор