PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.28%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.28% против 17.28% соответственно.

SPY

1 день
1.65%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.84%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.28%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.24%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SPY and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SPY and V has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

SPY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.06

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.07

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.07

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

-0.15

+10.98

SPY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и V

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-51.90%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.18%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.38%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.60%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.36%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.76%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.27%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

8.09%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и V

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.11%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.25%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

16.96%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

21.39%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.86%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

24.39%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и V

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SPY and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to SPY (5.11%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs V's -51.90%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор