PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции V немного впереди с 15.64%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SPY and V is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SPY and V has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

SPY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.58

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.72

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.64

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-1.18

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.58

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPY и V

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-51.90%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-20.38%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.38%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.60%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.36%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-13.69%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.26%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.03%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и V

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.74%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

17.50%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.32%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.80%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.47%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и V

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SPY and V have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs V's -51.90%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор