PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с V

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а V (Visa Inc.) — акция. За последние 10 лет SPY показал 14.55% в год против 15.56% в год у V. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.

Доходность

Сравнение доходности SPY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у V с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.55% против 15.56% соответственно.

SPY

1 день
2.55%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.00%
1 год
37.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.55%

V

1 день
2.12%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-11.71%
1 год
0.97%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.57%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.60%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
V
Visa Inc.		-11.72%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Корреляция

Корреляция между SPY и V составляет 0.50 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.63

Корреляция между SPY и V меняется по разным временным интервалам — от 0.49 (3 года) до 0.63 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

SPY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.04

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

0.22

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.03

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

-0.03

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

-0.06

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа V равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.04

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPY и V

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и V.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-51.90%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-20.38%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.60%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.36%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-16.76%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.21%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

9.49%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и V

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.71%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.25%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

15.45%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

22.49%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.47%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

24.32%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и V

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности V в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.09%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
V
Visa Inc.		0.82%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%