Сравнение ACM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или SPY.
Корреляция
Корреляция между ACM и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и SPY
Основные характеристики
ACM:
0.18
SPY:
0.51
ACM:
0.48
SPY:
0.86
ACM:
1.05
SPY:
1.13
ACM:
0.19
SPY:
0.55
ACM:
0.48
SPY:
2.26
ACM:
9.91%
SPY:
4.55%
ACM:
25.76%
SPY:
20.08%
ACM:
-59.97%
SPY:
-55.19%
ACM:
-16.35%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции SPY немного отстают с 12.16%.
ACM
-8.40%
5.48%
-6.36%
4.53%
22.96%
12.32%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и SPY
ACM
SPY
Сравнение ACM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и SPY
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.99% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и SPY
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и SPY
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.