Сравнение ACM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ACM и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACM показывает доходность 27.04%, а SPY немного ниже – 26.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACM имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции SPY немного отстают с 13.10%.
ACM
27.04%
10.38%
31.30%
34.24%
22.90%
13.45%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ACM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 12.14% |
| Макс. просадка | -59.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACM и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и SPY
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.76% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и SPY
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и SPY
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.