Сравнение ACM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или SPY.
Корреляция
Корреляция между ACM и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и SPY
Основные характеристики
ACM:
0.63
SPY:
1.97
ACM:
1.07
SPY:
2.64
ACM:
1.13
SPY:
1.36
ACM:
0.89
SPY:
2.97
ACM:
2.17
SPY:
12.34
ACM:
6.52%
SPY:
2.03%
ACM:
22.50%
SPY:
12.68%
ACM:
-59.97%
SPY:
-55.19%
ACM:
-13.95%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.01% против 13.22% соответственно.
ACM
-5.77%
-8.09%
4.57%
11.77%
16.72%
14.01%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и SPY
ACM
SPY
Сравнение ACM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и SPY
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.92% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и SPY
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и SPY
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.