Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR | 0.49% | -1.51% | 5.40% | 7.66% | 22.40% | 16.11% | 11.87% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.20% | -0.82% | 0.66% | 1.73% | 5.74% | 4.02% | 0.45% | 1.36% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 0.37% | -0.09% | 5.61% | 10.98% | 25.00% | 16.70% | 11.28% | 8.92% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.35% | -1.20% | -0.01% | 0.65% | 6.21% | 5.53% | 1.54% | — |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0.54% | -2.74% | -2.83% | 0.05% | 14.29% | 12.85% | 7.69% | 9.38% |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.06% | 5.84% | 34.42% | 46.62% | 40.06% | 15.29% | 27.66% | 11.56% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.16% | -1.07% | 0.05% | 0.76% | 4.10% | 3.20% | 0.34% | 1.32% |
MO Altria Group, Inc. | 0.43% | -2.94% | 15.96% | 3.55% | 23.23% | 22.72% | 13.73% | 7.41% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.21% | -4.10% | -0.29% | 2.38% | 6.66% | 9.25% | 7.95% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.77% | -3.37% | 0.73% | 5.40% | ||||||||
| 2025 | 2.67% | 2.52% | -0.30% | -0.64% | 3.09% | 3.34% | 1.10% | 3.20% | 2.88% | 0.26% | 1.74% | 0.34% | 22.06% |
| 2024 | 0.15% | 0.76% | 3.96% | -2.98% | 4.42% | 0.56% | 4.32% | 2.85% | 2.86% | -2.65% | 3.03% | -3.49% | 14.19% |
| 2023 | 4.35% | -2.38% | 1.80% | 1.11% | -3.59% | 4.37% | 2.52% | -1.73% | -3.45% | -1.88% | 6.25% | 3.82% | 11.08% |
| 2022 | -0.54% | -0.32% | 3.04% | -4.86% | 1.80% | -6.08% | 4.30% | -2.83% | -8.39% | 7.26% | 6.22% | -2.93% | -4.59% |
| 2021 | 0.34% | 2.93% | 4.15% | 3.18% | 1.70% | 0.55% | 1.18% | 1.81% | -3.33% | 3.32% | -1.17% | 5.54% | 21.81% |
Метрики бенчмарка
AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.66, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 11.10.2019.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.33%) было выше, чем в снижении (68.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 72.33%
- Участие в снижении
- 68.33%
Комиссия
Комиссия AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.37 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 6.43 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
MBB iShares MBS Bond ETF | 59 | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 2.09 | 5.69 |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 83 | 1.73 | 2.31 | 1.36 | 2.67 | 10.15 |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 66 | 1.28 | 1.79 | 1.24 | 2.09 | 7.33 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 66 | 1.25 | 1.83 | 1.28 | 1.89 | 8.42 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 80 | 1.58 | 2.06 | 1.28 | 2.51 | 6.57 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 52 | 1.07 | 1.63 | 1.19 | 1.66 | 5.09 |
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.12 | 1.53 | 1.22 | 1.20 | 3.11 |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 16 | 0.52 | 0.84 | 1.13 | 0.69 | 3.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.08% | 4.18% | 4.39% | 4.34% | 4.26% | 3.54% | 3.82% | 3.69% | 3.93% | 3.17% | 3.22% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.59% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.53% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка AA HI RISK STDDEV OPTIMIZED 3YR составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 188 |
| -16.48% | 11 апр. 2022 г. | 128 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 26 июл. 2023 г. | 324 |
| -9.44% | 10 мар. 2025 г. | 22 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 48 |
| -8.47% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 98 |
| -5.29% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 85, при этом эффективное количество активов равно 85.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.