- ISIN
- US46645V6754
- CUSIP
- 46645V675
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции JEPIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,421.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) показал доход в 4.99% с начала года и 11.10% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JEPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 2.87% | -4.76% | 2.26% | -1.91% | 1.51% | 2.23% | 0.56% | 4.99% | ||||
| 2025 | 2.42% | 1.30% | -3.33% | -1.94% | 1.70% | 2.32% | -0.01% | 1.90% | 0.55% | 0.16% | 2.51% | 0.16% | 7.82% |
| 2024 | 1.71% | 2.44% | 2.03% | -2.73% | 2.10% | 0.51% | 1.86% | 2.91% | 1.77% | -0.75% | 4.26% | -4.03% | 12.43% |
| 2023 | 1.74% | -2.19% | 2.16% | 2.41% | -1.70% | 3.05% | 1.58% | 0.03% | -3.08% | -1.06% | 4.66% | 1.99% | 9.68% |
| 2022 | -3.53% | -1.34% | 3.37% | -3.55% | -0.11% | -3.67% | 4.42% | -2.82% | -6.46% | 7.63% | 5.12% | -1.89% | -3.81% |
| 2021 | -2.38% | 0.07% | 5.91% | 2.78% | 0.80% | 2.42% | 2.55% | 1.68% | -4.16% | 4.62% | -2.13% | 6.25% | 19.36% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I has an annualized alpha of -1.10%, beta of 0.66, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This fund participated in 66.14% of S&P 500 Index downside but only 54.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 54.02%
- Участие в снижении
- 66.14%
Комиссия
Комиссия JEPIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.50 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.58 | -6.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.16 | $1.03 | $1.16 | $1.67 | $0.98 | $1.65 | $0.60 |
Дивидендный доход | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.68 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $1.16 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.03 |
| 2023 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.16 |
| 2022 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.63%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 13d | 9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.72%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 7mo 4d | 9mo 26dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.67%июнь 2022 г. | 1mo 26d | 10mo 19d | 1y 10dапр. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.42%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.69%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 26d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| JEPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -56.78% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -18.90% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -25.43% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -10.69% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.14% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEPIX
Добавьте JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEPIX