PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Telefónica, S.A. (TEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Telefónica, S.A. (TEF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8793822086

CUSIP

879382208

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

11 июн. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.27

PEG коэффициент

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$40.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.73B

EBITDA (12 мес.)

$12.19B

Годовой диапазон

$3.68 - $4.93

Целевая цена

$4.73

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

12.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TEF с ORAN TEF с SPLG TEF с SPY
Популярные сравнения:
TEF с ORAN TEF с SPLG TEF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Telefónica, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
12.53%
TEF (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Telefónica, S.A. показал доход в 18.46% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Telefónica, S.A. составила -5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

TEF

С начала года

18.46%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

3.82%

1 год

16.58%

5 лет (среднегодовая)

-2.21%

10 лет (среднегодовая)

-5.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.87%0.00%7.82%0.45%4.29%-5.39%7.84%-0.44%7.52%-4.73%18.46%
20237.56%6.51%4.65%5.38%-7.32%0.36%4.71%-3.08%-0.49%-5.90%11.49%-5.04%18.22%
20228.96%1.73%2.13%-0.42%11.30%-0.68%-12.28%-9.33%-20.59%6.48%7.82%0.46%-9.21%
20217.42%0.00%4.38%3.53%6.40%-0.94%-2.34%7.84%-4.85%-7.64%3.68%-2.37%14.62%
2020-3.44%-12.18%-22.67%-0.22%4.38%5.56%-12.65%-6.18%-12.91%-3.49%32.53%-3.34%-36.39%
20192.36%-0.12%-3.35%-0.72%-4.46%7.45%-8.20%-9.33%10.15%0.92%-0.65%-5.77%-12.77%
20185.79%-5.96%2.49%2.84%-13.30%-0.52%5.98%-10.29%-3.08%4.45%9.75%-3.60%-7.91%
20174.78%5.08%10.46%-0.80%1.08%-5.52%8.57%-4.52%0.18%-3.52%-1.83%-3.01%9.93%
2016-5.15%-5.24%11.97%-1.98%-0.23%-9.11%2.95%3.07%0.20%0.59%-14.82%10.98%-9.56%
20154.93%3.89%-7.36%6.73%-3.77%0.28%7.61%-7.92%-14.43%9.39%-4.00%-9.86%-16.51%
2014-6.00%-0.91%3.74%6.08%3.27%2.57%-5.36%-2.40%-3.03%-2.54%9.81%-11.19%-7.56%
20136.45%-9.33%3.76%7.85%-6.31%-6.15%10.77%-4.44%14.16%12.86%-3.34%-0.55%24.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TEF среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TEF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telefónica, S.A. (TEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.872.53
Коэффициент Сортино TEF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.323.39
Коэффициент Омега TEF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара TEF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.65
Коэффициент Мартина TEF, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.9216.21
TEF
^GSPC

Telefónica, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
2.53
TEF (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telefónica, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.31$0.41$0.45$0.45$0.47$0.46$0.82$0.98$0.97$0.47

Дивидендный доход

7.24%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%2.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telefónica, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.98
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.97
2013$0.47$0.00$0.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Telefónica, S.A. дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%111.2%
У Telefónica, S.A. коэффициент выплат составляет 111.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-59.79%
-0.53%
TEF (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Telefónica, S.A. показал максимальную просадку в 78.46%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telefónica, S.A. составляет 59.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.46%5 дек. 2007 г.325030 окт. 2020 г.———
-74.19%7 мар. 2000 г.64430 сент. 2002 г.10734 янв. 2007 г.1717
-41.03%12 авг. 1987 г.5326 окт. 1987 г.48425 сент. 1989 г.537
-35.46%20 июл. 1998 г.4014 сент. 1998 г.785 янв. 1999 г.118
-29.98%7 янв. 1992 г.19714 окт. 1992 г.21825 авг. 1993 г.415

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Telefónica, S.A. составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36%
3.97%
TEF (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telefónica, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Telefónica, S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию