PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Institutional Preferred Securities & I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33739P8555
CUSIP33739P855
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска22 авг. 2017 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияPreferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FPEI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FPEI с FPE, FPEI с PFXF, FPEI с VRP, FPEI с AGZD, FPEI с GTIP, FPEI с PFFA, FPEI с PSK, FPEI с SPFF, FPEI с PGF, FPEI с PFF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
14.55%
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF показал доход в 10.61% с начала года и 18.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.61%25.23%
1 месяц-0.21%3.86%
6 месяцев6.20%14.56%
1 год18.00%36.29%
5 лет (среднегодовая)4.24%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%0.67%1.26%-1.07%2.56%0.82%1.35%1.79%2.03%-1.21%10.61%
20235.13%-1.43%-7.93%1.26%-0.32%1.23%2.85%-0.52%-0.54%-1.39%5.05%3.45%6.29%
2022-1.12%-2.03%-0.69%-2.44%-0.86%-4.43%4.11%-0.51%-5.33%1.36%2.44%1.41%-8.19%
20210.29%0.16%0.09%1.51%0.62%1.02%0.76%0.16%0.08%-0.04%-1.02%0.93%4.63%
20201.31%-2.93%-13.12%6.92%3.04%2.44%2.35%2.61%-0.72%0.54%3.68%2.17%7.08%
20192.75%1.57%1.21%1.45%-0.27%2.33%0.97%0.79%0.56%1.96%0.66%0.86%15.85%
20180.52%-0.85%-1.64%0.50%-0.99%-0.69%1.63%0.23%-0.58%-0.53%-2.10%0.19%-4.29%
20170.31%0.47%1.22%0.05%0.16%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FPEI среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0038.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
2.94
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.04$1.03$0.93$0.91$1.00$1.01$1.06$0.30

Дивидендный доход

5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.00$0.86
2023$0.08$0.08$0.09$0.08$0.10$0.08$0.09$0.09$0.09$0.07$0.09$0.09$1.03
2022$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.09$0.93
2021$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.91
2020$0.09$0.07$0.09$0.11$0.06$0.07$0.10$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$1.00
2019$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01
2018$0.10$0.07$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.11$1.06
2017$0.07$0.07$0.10$0.06$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
0
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.51%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.184
-16.46%23 сент. 2021 г.37824 мар. 2023 г.24820 мар. 2024 г.626
-6.01%29 янв. 2018 г.22720 дек. 2018 г.6729 мар. 2019 г.294
-1.98%19 февр. 2021 г.128 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.37
-1.92%27 мар. 2024 г.1416 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
3.93%
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)