PortfoliosLab logo
First Trust Institutional Preferred Securities & I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739P8555

CUSIP

33739P855

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

22 авг. 2017 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FPEI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.82%
124.41%
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF показал доход в 0.23% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев.


FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.37%-0.49%-1.16%0.23%
20241.64%0.67%1.26%-1.07%2.56%0.82%1.35%1.79%2.03%-1.21%0.91%-0.23%10.94%
20235.13%-1.43%-7.93%1.26%-0.32%1.23%2.85%-0.52%-0.54%-1.39%5.05%3.45%6.29%
2022-1.12%-2.03%-0.69%-2.44%-0.86%-4.43%4.11%-0.51%-5.33%1.36%2.44%1.41%-8.19%
20210.30%0.16%0.09%1.51%0.62%1.02%0.76%0.16%0.08%-0.04%-1.02%0.93%4.63%
20201.31%-2.93%-13.12%6.92%3.04%2.44%2.35%2.61%-0.72%0.54%3.68%2.17%7.08%
20192.75%1.57%1.21%1.45%-0.27%2.33%0.97%0.79%0.56%1.96%0.66%0.86%15.85%
20180.51%-0.84%-1.64%0.50%-0.99%-0.70%1.63%0.23%-0.58%-0.54%-2.10%0.19%-4.29%
20170.31%0.47%1.22%0.05%0.16%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPEI составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.67
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPEI: 1.46
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.04
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.82
^GSPC: 2.07

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.49
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.06$1.04$1.03$0.93$0.91$1.00$1.01$1.06$0.30

Дивидендный доход

5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.35
2024$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.04
2023$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.07$0.09$0.09$1.03
2022$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.09$0.93
2021$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.91
2020$0.09$0.07$0.09$0.11$0.06$0.07$0.10$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$1.00
2019$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01
2018$0.10$0.07$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.10$1.06
2017$0.07$0.07$0.10$0.06$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-10.73%
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.51%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.184
-16.46%23 сент. 2021 г.37824 мар. 2023 г.24820 мар. 2024 г.626
-6.01%29 янв. 2018 г.22720 дек. 2018 г.6729 мар. 2019 г.294
-4.26%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.
-1.98%19 февр. 2021 г.128 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
14.23%
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)