PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B6627

CUSIP

46138E297

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 янв. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EELV с JPEM EELV с MINDX EELV с SPEM EELV с FXAIX EELV с XLK EELV с EDIV EELV с SMH EELV с IEMG EELV с UPRO EELV с JPST
Популярные сравнения:
EELV с JPEM EELV с MINDX EELV с SPEM EELV с FXAIX EELV с XLK EELV с EDIV EELV с SMH EELV с IEMG EELV с UPRO EELV с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
12.93%
EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF показал доход в 4.88% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


EELV

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EELV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.79%1.95%0.92%-1.72%0.70%0.95%3.85%3.32%4.30%-4.45%4.88%
20234.22%-4.46%2.06%1.38%-1.02%1.78%3.91%-4.13%-2.75%-2.22%6.45%4.03%8.87%
20222.34%2.13%0.30%-2.21%-0.28%-6.76%0.99%-1.02%-8.45%2.00%8.97%-0.95%-3.97%
2021-1.30%3.09%4.60%4.45%-0.24%-0.77%-0.43%4.41%-1.04%1.77%-3.03%3.95%16.15%
2020-6.96%-4.75%-16.56%6.96%2.45%1.80%3.14%1.85%-0.23%-1.39%8.16%4.23%-3.89%
20197.34%-1.02%-0.31%0.79%-2.93%4.61%-3.20%-3.56%1.30%1.72%-0.48%4.93%8.89%
20187.26%-4.09%1.24%-0.61%-2.86%-4.50%5.67%-2.40%2.05%-7.48%2.17%-0.99%-5.40%
20173.88%2.53%3.50%0.96%2.84%0.90%2.96%1.95%-1.63%0.61%-0.57%4.70%24.89%
2016-1.03%0.75%11.47%-0.13%-4.40%3.52%2.93%-0.18%-0.18%-1.64%-4.88%-0.10%5.31%
2015-0.47%3.18%-2.22%4.45%-2.95%-3.74%-4.01%-9.02%-2.55%5.48%-3.75%-4.09%-18.79%
2014-8.69%2.58%2.94%1.88%2.44%1.69%1.88%2.82%-6.79%0.04%-1.99%-2.98%-4.94%
2013-0.24%0.04%0.42%2.28%-4.43%-3.29%0.48%-3.86%5.91%3.68%-1.70%-0.54%-1.76%

Комиссия

Комиссия EELV составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EELV среди ETFs на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EELV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EELV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.832.54
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.243.40
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.47
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.183.66
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5616.26
EELV
^GSPC

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
2.54
EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$0.96$0.80$1.08$0.63$0.75$1.25$0.74$0.48$0.51$0.83$0.58

Дивидендный доход

4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.96
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.80
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.47$1.08
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.07$0.63
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.15$0.75
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.52$1.25
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.51
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.83
2013$0.02$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-0.88%
EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 36.35%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.35%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.27219 апр. 2021 г.811
-34.91%8 сент. 2014 г.34315 янв. 2016 г.50722 янв. 2018 г.850
-19.04%17 февр. 2022 г.16614 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.563
-16.55%9 мая 2013 г.1863 февр. 2014 г.13719 авг. 2014 г.323
-10.11%2 мая 2012 г.221 июн. 2012 г.5116 авг. 2012 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.96%
EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)