- ISIN
- US4642885887
- CUSIP
- 464288588
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 мар. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. MBS Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $39B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $191.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBB
iShares MBS Bond ETF (MBB) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции MBB — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MBS Bond ETF (MBB) показал доход в 0.48% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBB составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MBS Bond ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBB по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MBB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.63% | -1.69% | 0.17% | 0.36% | 0.07% | -1.34% | 0.82% | 0.48% | ||||
| 2025 | 0.56% | 2.43% | 0.02% | 0.36% | -0.87% | 1.70% | -0.52% | 1.74% | 1.21% | 0.78% | 0.59% | 0.14% | 8.38% |
| 2024 | -0.30% | -1.70% | 0.88% | -2.82% | 1.96% | 1.21% | 2.64% | 1.74% | 0.94% | -2.78% | 1.51% | -1.76% | 1.31% |
| 2023 | 3.37% | -2.75% | 2.12% | 0.42% | -0.68% | -0.48% | -0.09% | -0.80% | -3.09% | -2.13% | 5.22% | 4.18% | 5.01% |
| 2022 | -1.40% | -1.16% | -2.43% | -3.57% | 1.24% | -1.53% | 3.16% | -3.54% | -5.09% | -1.14% | 4.27% | -0.83% | -11.74% |
| 2021 | 0.15% | -0.86% | -0.49% | 0.58% | -0.30% | -0.01% | 0.52% | -0.02% | -0.35% | -0.27% | -0.24% | -0.13% | -1.43% |
Метрики бенчмарка
iShares MBS Bond ETF has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.88%) than losses (3.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.88%
- Участие в снижении
- 3.24%
Комиссия
Комиссия MBB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBB имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MBS Bond ETF (MBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 10.58 | -7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MBS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.00 | $3.61 | $3.20 | $2.14 | $1.13 | $2.31 | $2.99 | $2.76 | $2.37 | $2.75 | $2.86 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MBS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $2.34 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.68 | $4.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.60 | $3.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.26 | $0.29 | $0.27 | $0.56 | $3.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.47 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MBS Bond ETF показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MBS Bond ETF составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.64%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 10d | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.81%сент. 2013 г. | 11mo 14d | 7mo 28d | 1y 7moсент. 2012 г. - май 2014 г. | — |
-4.32%март 2020 г. | 2d | 15d | 17dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.82%окт. 2008 г. | 1mo 12d | 26d | 2mo 8dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.43%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 8mo 11d | 10mo 29dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| MBB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -56.78% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -25.43% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -33.92% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.17% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.69% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.14% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBB
Добавьте iShares MBS Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBB