PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US2330516301

CUSIP

233051630

Эмитент

Deutsche Bank

Дата выпуска

12 авг. 2015 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HDEF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HDEF с VYMI HDEF с BBIN HDEF с SCHD HDEF с BKHY HDEF с SPDW HDEF с SCHY HDEF с EFV HDEF с DGRW HDEF с VEU HDEF с VOO
Популярные сравнения:
HDEF с VYMI HDEF с BBIN HDEF с SCHD HDEF с BKHY HDEF с SPDW HDEF с SCHY HDEF с EFV HDEF с DGRW HDEF с VEU HDEF с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.05%
191.34%
HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF показал доход в 1.79% с начала года и 2.75% за последние 12 месяцев.


HDEF

С начала года

1.79%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-0.42%

1 год

2.75%

5 лет

4.37%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%0.04%3.33%-0.93%5.07%-2.91%4.76%3.99%2.03%-5.24%-1.02%1.79%
20237.02%-3.60%3.84%2.83%-5.85%5.11%4.04%-3.88%-0.93%-2.61%6.86%5.45%18.53%
20222.41%-1.53%2.25%-4.60%1.69%-8.40%1.77%-5.28%-8.41%5.89%13.77%0.02%-2.52%
2021-0.65%1.22%3.43%1.76%3.63%-1.79%0.91%-0.94%-5.17%2.46%-3.52%5.95%6.95%
2020-3.68%-7.95%-15.09%5.05%2.79%3.69%0.24%4.11%-3.23%-3.99%14.95%4.43%-1.90%
20197.17%3.07%0.64%2.53%-5.25%6.13%-2.72%-1.48%4.12%4.59%0.44%4.07%25.03%
20182.39%-3.48%-1.14%2.72%-3.26%-1.61%2.95%-3.16%1.25%-5.90%-0.39%-4.55%-13.73%
2017-0.43%3.22%3.56%-0.65%2.90%-2.31%-0.99%0.67%2.99%2.56%-1.07%-0.73%9.90%
2016-6.49%1.82%3.14%4.70%-2.37%-2.95%5.61%1.88%-0.71%1.87%0.06%4.90%11.29%
2015-4.97%-2.68%5.98%0.29%-3.13%-4.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDEF составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.382.10
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.582.80
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.39
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.403.09
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2013.49
HDEF
^GSPC

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
2.10
HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.10$1.08$1.18$1.13$0.91$1.04$0.73$0.84$2.12$0.39

Дивидендный доход

4.58%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$1.10
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.11$1.08
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.09$1.18
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$1.13
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.91
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$1.04
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.73
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.11$0.84
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.45$2.12
2015$0.01$0.00$0.00$0.38$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.91%
-2.62%
HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF составляет 10.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.43%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.255
-23.63%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.1304 апр. 2023 г.288
-17.55%23 янв. 2018 г.17624 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.386
-15.05%21 авг. 2015 г.609 февр. 2016 г.2910 авг. 2016 г.89
-11.15%27 сент. 2024 г.5919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
3.79%
HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab