Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) показал доход в 5.06% с начала года и 24.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDEF составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HDEF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF: годовая альфа составляет 1.38%, бета — 0.61, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 19.08.2015.

• Этот ETF участвовал в 71.03% снижения S&P 500 Index, но только в 62.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HDEF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

HDEF имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.