- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 12 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции JMBS — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) показал доход в 0.77% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JMBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.60% | -1.96% | 0.40% | 0.29% | -0.11% | 0.77% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 2.55% | -0.07% | 0.20% | -1.07% | 1.83% | -0.38% | 1.80% | 1.24% | 0.90% | 0.61% | 0.24% | 8.82% |
| 2024 | -0.20% | -1.79% | 0.99% | -2.93% | 2.08% | 1.22% | 2.77% | 1.71% | 1.25% | -3.15% | 1.43% | -1.64% | 1.53% |
| 2023 | 3.52% | -2.76% | 2.63% | 0.29% | -1.14% | -0.10% | -0.08% | -1.03% | -3.01% | -2.31% | 5.64% | 4.32% | 5.66% |
| 2022 | -1.27% | -1.15% | -2.78% | -3.11% | 1.00% | -1.36% | 2.83% | -2.79% | -5.44% | -1.34% | 4.01% | -0.25% | -11.40% |
| 2021 | 0.22% | -0.45% | -0.32% | 0.60% | -0.17% | 0.03% | 0.45% | -0.03% | -0.10% | -0.29% | -0.06% | -0.21% | -0.32% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2018.
- This ETF participated in 22.45% of S&P 500 Index downside but only 15.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.24%
- Участие в снижении
- 22.45%
Комиссия
Комиссия JMBS составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMBS имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.92 | -4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.30 | $2.44 | $2.01 | $1.24 | $0.61 | $1.56 | $1.89 | $0.45 |
Дивидендный доход | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.39 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.52 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.39 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.35 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.68%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -4.28%март 2020 г. | 10d | 1mo 12d | 1mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.05%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.46%нояб. 2018 г. | 1mo 23d | 28d | 2mo 21dсент. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.97%март 2021 г. | 1mo 16d | 4mo 6d | 5mo 22dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| JMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -56.78% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.10% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -18.90% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -25.43% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.21% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.71% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMBS
Добавьте Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMBS