График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) показал доход в 0.19% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JMBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.60% | -1.96% | 0.19% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 2.55% | -0.07% | 0.20% | -1.07% | 1.83% | -0.38% | 1.80% | 1.24% | 0.90% | 0.61% | 0.24% | 8.82% |
| 2024 | -0.20% | -1.79% | 0.99% | -2.93% | 2.08% | 1.22% | 2.77% | 1.71% | 1.25% | -3.15% | 1.43% | -1.64% | 1.53% |
| 2023 | 3.52% | -2.76% | 2.63% | 0.29% | -1.14% | -0.10% | -0.08% | -1.03% | -3.01% | -2.31% | 5.64% | 4.32% | 5.66% |
| 2022 | -1.27% | -1.15% | -2.78% | -3.11% | 1.00% | -1.36% | 2.83% | -2.79% | -5.44% | -1.34% | 4.01% | -0.25% | -11.40% |
| 2021 | 0.22% | -0.45% | -0.32% | 0.60% | -0.17% | 0.03% | 0.45% | -0.03% | -0.10% | -0.29% | -0.06% | -0.21% | -0.32% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 14.09.2018.
- Этот ETF участвовал в 22.84% снижения S&P 500 Index, но только в 16.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.19%
- Участие в снижении
- 22.84%
Комиссия
Комиссия JMBS составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMBS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.61 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JMBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.30 | $2.44 | $2.01 | $1.24 | $0.61 | $1.56 | $1.89 | $0.45 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.60 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.39 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.52 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.39 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.35 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.68% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 720 | 5 сент. 2025 г. | 1027 |
| -4.28% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 29 | 1 мая 2020 г. | 38 |
| -2.98% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.46% | 14 сент. 2018 г. | 38 | 6 нояб. 2018 г. | 19 | 4 дек. 2018 г. | 57 |
| -0.97% | 11 февр. 2021 г. | 32 | 29 мар. 2021 г. | 87 | 2 авг. 2021 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...