AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7.96%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	4.59%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	4.59%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4.44%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	3.91%
AAPL Apple Inc	Technology	2.64%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.24%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	2.17%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	2.11%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	2.10%
CVX Chevron Corporation	Energy	1.92%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1.90%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.84%
GD General Dynamics Corporation		1.83%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.70%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.62%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	1.47%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.47%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	1.44%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	1.37%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	1.37%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	1.37%
SHEL Shell plc	Energy	1.36%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	1.35%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	1.34%
BHP BHP Group	Basic Materials	1.27%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	1.19%
NVS Novartis AG	Healthcare	1.14%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	1.13%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.11%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	1.09%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	1.07%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.05%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	Financial Services	1.04%
GPC Genuine Parts Company	Consumer Cyclical	1.04%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	0.96%
MDT Medtronic plc	Healthcare	0.96%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	0.95%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	0.86%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	0.85%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0.82%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	0.77%
T AT&T Inc.	Communication Services	0.76%
MET MetLife, Inc.	Financial Services	0.75%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0.73%
GLW Corning Incorporated	Technology	0.73%
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	0.72%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	0.72%
SBAC SBA Communications Corporation	Real Estate	0.72%
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	0.71%
OLP One Liberty Properties, Inc.	Real Estate	0.71%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	0.70%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	0.69%
SNY Sanofi	Healthcare	0.63%
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0.61%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	0.60%
EQNR Equinor ASA	Energy	0.59%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	0.58%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	0.56%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	Utilities	0.55%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	0.55%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	0.54%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	0.53%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	0.48%
FOXA Fox Corporation	Communication Services	0.45%
RVT Royce Value Trust Inc.	Financial Services	0.45%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	0.44%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	0.44%
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd	Financial Services	0.42%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	0.42%
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.40%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0.40%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	0.39%
TEF Telefónica, S.A.	Communication Services	0.37%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	0.34%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0.33%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	0.33%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0.28%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	Bank Loan	0.27%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	0.23%
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0.21%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	0.21%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	0.20%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.16%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25	-0.97%	1.20%	10.82%	11.29%	24.30%	18.07%	12.11%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
ABBV AbbVie Inc.	1.02%	12.74%	1.08%	2.16%	23.60%	23.16%	19.52%	18.45%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-2.94%	4.88%	42.75%	39.07%	76.02%	7.28%	6.26%	9.55%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.28%	8.90%	-9.08%	-10.03%	-27.24%	4.66%	5.48%	12.74%
AMLP Alerian MLP ETF	-0.90%	1.19%	16.71%	14.37%	17.34%	20.21%	16.98%	6.58%
AMT American Tower Corporation	0.11%	9.96%	11.67%	10.68%	-5.30%	4.43%	-3.16%	8.74%
AVGO Broadcom Inc.	-7.92%	-10.30%	11.68%	-0.76%	57.48%	71.92%	55.10%	40.58%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	-0.27%	8.46%	38.52%	31.69%	60.32%	10.65%	3.51%	14.55%
BHP BHP Group	-6.83%	-2.36%	39.72%	43.33%	73.88%	17.50%	14.03%	20.91%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	-0.20%	-0.43%	-0.04%	0.65%	4.39%	7.54%	5.09%	4.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.46%	3.92%	-2.90%	3.81%	2.03%	-0.74%							10.82%
2025	2.43%	2.39%	-0.18%	-1.27%	2.64%	3.18%	1.21%	3.83%	2.19%	0.05%	1.86%	0.15%	19.98%
2024	0.38%	1.03%	3.77%	-2.66%	3.93%	0.91%	4.12%	2.76%	2.35%	-2.09%	2.80%	-3.52%	14.24%
2023	3.55%	-2.60%	2.12%	1.28%	-3.24%	4.22%	2.57%	-1.50%	-3.01%	-1.85%	5.91%	4.03%	11.48%
2022	-0.31%	-0.30%	2.83%	-4.58%	1.89%	-6.26%	4.38%	-2.86%	-7.78%	7.84%	6.53%	-2.46%	-2.40%
2021	-0.17%	3.23%	4.66%	2.95%	1.69%	0.70%	1.43%	1.40%	-3.21%	3.63%	-1.07%	5.53%	22.47%

Метрики бенчмарка

AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 has an annualized alpha of 3.66%, beta of 0.65, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2019.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.14%) than losses (65.33%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.66%

Бета: 0.65

R²: 0.84

Участие в росте: 69.14%

Участие в снижении: 65.33%

Комиссия

Комиссия AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CII

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

AMLP

Alerian MLP ETF

FPEI

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

BKLN

Invesco Senior Loan ETF

JEPIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

GLD

SPDR Gold Shares

JMBS

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.40	2.01	+1.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.89	2.71	+2.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.64	1.36	+0.28
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.97	2.69	+2.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.98	12.34	+9.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
ABBV AbbVie Inc.	69	1.04	1.57	1.20	1.46	3.27
ADM Archer-Daniels-Midland Company	94	2.88	3.73	1.45	6.11	17.02
ADP Automatic Data Processing, Inc.	9	-1.12	-1.60	0.81	-0.67	-1.19
AMLP Alerian MLP ETF	48	1.59	2.22	1.27	2.10	6.93
AMT American Tower Corporation	30	-0.29	-0.25	0.97	-0.26	-0.38
AVGO Broadcom Inc.	72	1.10	1.67	1.22	1.74	4.15
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	88	2.08	2.80	1.36	4.31	9.87
BHP BHP Group	89	2.32	2.88	1.36	3.71	13.71
BKLN Invesco Senior Loan ETF	53	1.71	2.52	1.40	1.53	6.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.40
За 5 лет: 1.14
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.91%	4.11%	4.35%	4.16%	4.23%	3.52%	3.85%	3.47%	3.66%	2.85%	3.12%	3.04%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ABBV AbbVie Inc.	2.97%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.55%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.79%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
AMLP Alerian MLP ETF	7.62%	8.36%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.29%	7.97%	8.09%	9.84%
AMT American Tower Corporation	3.55%	3.87%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%
AVGO Broadcom Inc.	0.64%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	4.19%	5.53%	6.23%	5.14%	5.05%	4.42%	2.68%	4.42%	7.57%	5.36%	5.99%	6.34%
BHP BHP Group	3.22%	3.64%	5.98%	4.98%	22.44%	9.98%	3.67%	8.59%	4.89%	3.61%	1.68%	9.38%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	6.63%	6.95%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 показал максимальную просадку в 29.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.58%март 2020 г.	1mo 9d	7mo 22d	9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.52%сент. 2022 г.	6mo 3d	9mo 15d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.48%апр. 2025 г.	29d	1mo 7d	2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-7.56%окт. 2023 г.	3mo 2d	1mo 5d	4mo 7dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.02%март 2026 г.	17d	28d	1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 85, при этом эффективное количество активов равно 42.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.51	1.99	1.79	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 с S&P 500 Index

Корреляция AA HI RISK ONLY WITH SUBS SEP25 с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.	0.85