2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	20.68%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	17.31%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	9.07%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	8.89%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	8.55%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6.98%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	6.73%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.80%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	4.43%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.37%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	3.62%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	2.89%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0.68%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot	0.72%	3.73%	14.73%	14.50%	29.52%	17.82%	10.35%	—
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.05%	6.71%	18.37%	16.02%	35.48%	15.76%	7.73%	11.33%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	0.87%	3.80%	20.70%	21.89%	42.83%	22.66%	13.47%	12.19%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.42%	3.73%	15.97%	15.34%	33.38%	20.12%	13.44%	14.47%
MBB iShares MBS Bond ETF	0.15%	1.37%	1.01%	1.52%	6.57%	4.44%	0.52%	1.33%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.00%	8.01%	23.72%	21.76%	45.41%	19.06%	7.62%	11.67%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%
SCHF Schwab International Equity ETF	1.23%	5.17%	16.81%	17.93%	33.37%	19.26%	10.11%	10.78%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.39%	-0.12%	5.03%	5.98%	23.20%	23.27%	14.85%	18.85%
SCHH Schwab US REIT ETF	-0.79%	4.40%	15.41%	14.70%	16.14%	10.35%	3.54%	4.27%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.09%	0.99%	0.46%	0.82%	6.04%	6.21%	1.29%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.94%	2.88%	-4.59%	7.72%	3.39%	0.97%							14.73%
2025	2.80%	-0.16%	-3.14%	-1.49%	4.05%	3.80%	0.88%	3.82%	1.98%	0.97%	1.55%	0.54%	16.47%
2024	-0.42%	3.22%	3.49%	-4.27%	3.99%	0.76%	3.97%	1.68%	1.56%	-1.86%	5.13%	-4.38%	13.03%
2023	7.05%	-2.71%	0.91%	0.69%	-1.70%	5.73%	3.50%	-2.42%	-4.12%	-3.14%	8.25%	6.26%	18.65%
2022	-3.83%	-1.63%	1.78%	-6.60%	1.27%	-7.97%	6.99%	-3.69%	-8.97%	7.88%	6.48%	-4.36%	-13.64%
2021	0.87%	3.85%	4.07%	3.44%	2.01%	0.68%	0.45%	1.88%	-3.18%	4.39%	-2.14%	4.43%	22.41%

Метрики бенчмарка

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.82, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.

This portfolio participated in 88.39% of S&P 500 Index downside but only 84.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.86%

Бета: 0.82

R²: 0.92

Участие в росте: 84.52%

Участие в снижении: 88.39%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SMH

VanEck Semiconductor ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

MBB

iShares MBS Bond ETF

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.75	2.14	+0.62
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.82	2.89	+0.93
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.39	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.34	2.91	+1.42
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	18.05	13.08	+4.97

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	72	2.06	2.93	1.35	3.81	12.33
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	86	2.70	3.49	1.48	4.06	15.18
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	93	3.22	4.46	1.59	5.53	21.47
MBB iShares MBS Bond ETF	47	1.49	2.20	1.27	2.24	7.12
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	85	2.46	3.37	1.41	4.80	17.61
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87
SCHF Schwab International Equity ETF	68	2.01	2.75	1.36	2.92	11.21
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	40	1.45	1.98	1.26	1.42	4.68
SCHH Schwab US REIT ETF	38	1.20	1.69	1.21	1.96	6.16
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	46	1.47	2.19	1.26	2.01	6.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot на 13 июн. 2026 г. составляет 2.75 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.08%	2.31%	2.43%	2.28%	2.16%	1.77%	1.96%	2.11%	2.26%	1.76%	1.91%	1.91%
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.06%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	2.85%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.43%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
MBB iShares MBS Bond ETF	4.26%	4.21%	3.94%	3.40%	2.31%	1.05%	2.10%	2.77%	2.64%	2.23%	2.58%	2.66%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.97%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.93%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.72%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	5.03%	4.99%	5.11%	4.27%	3.10%	1.93%	2.31%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.56%март 2020 г.	1mo 9d	6mo 23d	8mo 2dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.11%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.80%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 17d	6mo 21dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.83%март 2026 г.	1mo 1d	15d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-6.16%окт. 2020 г.	15d	12d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.15	1.13	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot с S&P 500 Index

Корреляция 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у SCHR: 0.00.

0.00

0.16

0.27

0.60

0.73

0.74

0.79

0.79

0.80

0.83

0.88

0.93

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot. Самая высокая корреляция с портфелем у FNDX: 0.96, а самая низкая у SCHR: 0.05.

0.05

0.22

0.32

0.70

0.71

0.79

0.86

0.86

0.87

0.93

0.93

0.93

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHR	MBB	SCHI	SCHH	SMH	SCHD	SCHG	FNDF	SCHF	FNDA	SCHA	FNDX	SCHX
SCHR	1.00	0.87	0.84	0.19	-0.03	-0.03	0.03	0.03	0.07	-0.01	-0.00	-0.04	0.01
MBB	0.87	1.00	0.85	0.28	0.10	0.13	0.16	0.19	0.23	0.15	0.16	0.13	0.17
SCHI	0.84	0.85	1.00	0.36	0.20	0.20	0.28	0.26	0.31	0.23	0.26	0.22	0.28
SCHH	0.19	0.28	0.36	1.00	0.34	0.67	0.46	0.55	0.57	0.67	0.64	0.67	0.60
SMH	-0.03	0.10	0.20	0.34	1.00	0.48	0.82	0.59	0.66	0.60	0.66	0.63	0.80
SCHD	-0.03	0.13	0.20	0.67	0.48	1.00	0.51	0.71	0.69	0.82	0.77	0.91	0.73
SCHG	0.03	0.16	0.28	0.46	0.82	0.51	1.00	0.60	0.69	0.63	0.71	0.70	0.93
FNDF	0.03	0.19	0.26	0.55	0.59	0.71	0.60	1.00	0.97	0.77	0.75	0.80	0.74
SCHF	0.07	0.23	0.31	0.57	0.66	0.69	0.69	0.97	1.00	0.76	0.77	0.79	0.80
FNDA	-0.01	0.15	0.23	0.67	0.60	0.82	0.63	0.77	0.76	1.00	0.97	0.91	0.81
SCHA	-0.00	0.16	0.26	0.64	0.66	0.77	0.71	0.75	0.77	0.97	1.00	0.89	0.85
FNDX	-0.04	0.13	0.22	0.67	0.63	0.91	0.70	0.80	0.79	0.91	0.89	1.00	0.88
SCHX	0.01	0.17	0.28	0.60	0.80	0.73	0.93	0.74	0.80	0.81	0.85	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 окт. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации