2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	8.89%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	8.55%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	20.68%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	4.43%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	9.07%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	6.73%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.37%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	3.62%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.80%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	2.89%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	17.31%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0.68%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot	0.16%	-0.69%	2.74%	5.05%	30.71%	14.99%	9.02%	—
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.25%	-0.49%	3.24%	6.41%	33.31%	17.05%	12.09%	13.38%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.08%	-2.21%	-3.63%	-1.77%	31.14%	18.46%	11.31%	14.06%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.46%	-0.30%	4.22%	4.99%	33.81%	12.02%	6.47%	10.25%
SCHF Schwab International Equity ETF	-0.64%	-0.64%	3.91%	8.28%	41.72%	16.16%	8.89%	9.55%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.35%	-0.60%	-0.01%	0.82%	6.16%	5.53%	1.54%	—
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.58%	1.26%	3.79%	5.07%	41.03%	13.69%	4.61%	10.10%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	0.92%	8.87%	15.94%	53.22%	20.19%	12.57%	11.19%
SCHH Schwab US REIT ETF	1.53%	-2.36%	5.45%	3.31%	12.90%	7.65%	3.84%	3.46%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	0.16%	-0.68%	0.05%	0.92%	3.02%	3.20%	0.34%	1.32%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.52%	-9.70%	-8.12%	30.89%	22.25%	12.77%	17.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.94%	2.88%	-4.59%	0.70%									2.74%
2025	2.80%	-0.16%	-3.14%	-1.49%	4.05%	3.80%	0.88%	3.82%	1.98%	0.97%	1.55%	0.54%	16.47%
2024	-0.42%	3.22%	3.49%	-4.27%	3.99%	0.76%	3.97%	1.68%	1.56%	-1.86%	5.13%	-4.38%	13.03%
2023	7.05%	-2.71%	0.91%	0.69%	-1.70%	5.73%	3.50%	-2.42%	-4.12%	-3.14%	8.25%	6.26%	18.65%
2022	-3.83%	-1.63%	1.78%	-6.60%	1.27%	-7.97%	6.99%	-3.69%	-8.97%	7.88%	6.48%	-4.36%	-13.64%
2021	0.87%	3.85%	4.07%	3.44%	2.01%	0.68%	0.45%	1.88%	-3.18%	4.39%	-2.14%	4.43%	22.41%

Метрики бенчмарка

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.82, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 11.10.2019.

Портфель участвовал в 89.37% снижения S&P 500 Index, но только в 86.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.93%

Бета: 0.82

R²: 0.92

Участие в росте: 86.00%

Участие в снижении: 89.37%

Комиссия

Комиссия 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SMH

VanEck Semiconductor ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

MBB

iShares MBS Bond ETF

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.88	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	1.37	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.39	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.74	6.43	+2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	64	1.23	1.79	1.28	1.68	7.99
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	51	0.94	1.45	1.22	1.48	6.81
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	44	0.87	1.36	1.18	1.44	5.45
SCHF Schwab International Equity ETF	80	1.69	2.32	1.34	2.63	10.00
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	64	1.28	1.79	1.24	2.09	7.33
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	60	1.11	1.67	1.22	1.90	7.87
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	92	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
SCHH Schwab US REIT ETF	17	0.28	0.49	1.07	0.40	1.55
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	51	1.07	1.63	1.19	1.66	5.09
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За 5 лет: 0.64
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.24%	2.31%	2.43%	2.28%	2.16%	1.77%	1.96%	2.11%	2.26%	1.76%	1.91%	1.91%
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.61%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.16%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.20%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.29%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	5.04%	4.99%	5.11%	4.27%	3.10%	1.93%	2.31%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.15%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.97%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.89%	3.85%	3.77%	3.16%	2.02%	1.00%	1.62%	2.31%	2.11%	1.65%	1.45%	1.56%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка 2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.56%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	141	12 окт. 2020 г.	168
-22.11%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	303	14 дек. 2023 г.	489
-14.8%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	136
-6.83%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.16%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHR	MBB	SCHI	SCHH	SMH	SCHG	SCHD	FNDF	SCHF	FNDA	SCHA	FNDX	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.15	0.26	0.61	0.79	0.93	0.74	0.74	0.79	0.79	0.83	0.89	1.00	0.93
SCHR	-0.01	1.00	0.87	0.84	0.18	-0.04	0.01	-0.03	0.02	0.05	-0.03	-0.02	-0.05	-0.01	0.03
MBB	0.15	0.87	1.00	0.84	0.28	0.09	0.14	0.13	0.18	0.21	0.13	0.15	0.12	0.15	0.20
SCHI	0.26	0.84	0.84	1.00	0.36	0.19	0.27	0.20	0.25	0.30	0.22	0.25	0.22	0.27	0.31
SCHH	0.61	0.18	0.28	0.36	1.00	0.35	0.47	0.68	0.56	0.58	0.67	0.65	0.67	0.61	0.71
SMH	0.79	-0.04	0.09	0.19	0.35	1.00	0.82	0.49	0.59	0.66	0.60	0.66	0.63	0.80	0.71
SCHG	0.93	0.01	0.14	0.27	0.47	0.82	1.00	0.52	0.60	0.69	0.63	0.71	0.70	0.93	0.79
SCHD	0.74	-0.03	0.13	0.20	0.68	0.49	0.52	1.00	0.72	0.70	0.83	0.78	0.91	0.74	0.86
FNDF	0.74	0.02	0.18	0.25	0.56	0.59	0.60	0.72	1.00	0.97	0.77	0.75	0.80	0.74	0.86
SCHF	0.79	0.05	0.21	0.30	0.58	0.66	0.69	0.70	0.97	1.00	0.76	0.76	0.80	0.80	0.87
FNDA	0.79	-0.03	0.13	0.22	0.67	0.60	0.63	0.83	0.77	0.76	1.00	0.97	0.92	0.81	0.93
SCHA	0.83	-0.02	0.15	0.25	0.65	0.66	0.71	0.78	0.75	0.76	0.97	1.00	0.89	0.85	0.94
FNDX	0.89	-0.05	0.12	0.22	0.67	0.63	0.70	0.91	0.80	0.80	0.92	0.89	1.00	0.88	0.97
SCHX	1.00	-0.01	0.15	0.27	0.61	0.80	0.93	0.74	0.74	0.80	0.81	0.85	0.88	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.03	0.20	0.31	0.71	0.71	0.79	0.86	0.86	0.87	0.93	0.94	0.97	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.

2026-01-21 Entire Portfolio Snapshot

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов