PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.23%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 1.23% против 11.93% соответственно.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SCHR and FNDF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.09

The correlation between SCHR and FNDF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и FNDF

Секторы
SCHR
FNDF

Технологии

1.2%
11.1%

Финансовые услуги

0.4%
16.7%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

12.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

SCHR
1.2%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
FNDF
16.7%

Сырьевые материалы

SCHR

-

FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

FNDF
6.9%

Энергетика

SCHR

-

FNDF
12.3%

Здравоохранение

SCHR

-

FNDF
5.5%

Промышленность

SCHR

-

FNDF
15.9%

Недвижимость

SCHR

-

FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

SCHR

-

FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCHR vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.99

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.89

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.24

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

16.19

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.99

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHR и FNDF

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-40.14%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.60%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-13.89%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-25.56%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-40.14%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.67%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.64%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.77%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и FNDF

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.26%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

12.53%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.06%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.18%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

17.67%

-13.20%

Сравнение комиссий SCHR и FNDF

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и FNDF

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and FNDF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 1.23% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.84% for FNDF.

SCHR is categorized as Government Bonds, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор