PortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.55%
234.85%
FNDX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDX:

0.52

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FNDX:

0.84

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FNDX:

1.12

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FNDX:

0.54

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FNDX:

2.29

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FNDX:

3.85%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FNDX:

16.91%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FNDX:

-37.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FNDX:

-9.03%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.35% соответственно.


FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и SCHD

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDX: 0.52
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDX: 0.84
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDX: 1.12
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDX: 0.54
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDX: 2.29
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.23
FNDX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHD

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHD

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-11.33%
FNDX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHD

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
11.25%
FNDX
SCHD