PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.30%
369.64%
SCHH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.69

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.04

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SCHH:

1.14

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.51

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.20

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SCHH:

5.60%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SCHH:

-13.80%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.23% против 10.28% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.84%

5 лет

7.42%

10 лет

3.23%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и SCHD

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.69
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.04
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHH: 1.14
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.51
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.20
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.18
SCHH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHD

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHD

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-11.47%
SCHH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHD

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 10.26%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
11.20%
SCHH
SCHD